Durchschnittliche True Range - ATR Was ist die durchschnittliche True Range - ATR Die durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) ist ein Maß für die Volatilität von Welles Wilder in seinem Buch, New Concepts in Technical Trading Systems eingeführt. Die wahre Bereichsanzeige ist die größte der folgenden: Strom hoch weniger der aktuelle niedrig, der absolute Wert der aktuellen hohen weniger der vorherigen Schließen und der absolute Wert der aktuellen niedrigen weniger der vorherigen schließen. Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt. In der Regel 14 Tage, der wahre Reichweite. BREAKING DOWN Durchschnittliche True Range - ATR Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedrückt, eine Aktie mit einer hohen Volatilität hat eine höhere ATR, und eine niedrige Volatilität Aktien hat eine niedrigere ATR. Die ATR kann von Markt-Technikern verwendet werden, um zu betreten und zu verlassen Trades, und es ist ein nützliches Werkzeug, um ein Handelssystem hinzuzufügen. Es wurde geschaffen, um es den Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswertes genauer zu messen, indem man einfache Berechnungen verwendet. Der Indikator gibt nicht die Preisrichtung an, sondern dient in erster Linie dazu, die durch Lücken verursachte Volatilität zu messen und die Auf - und Abwärtsbewegungen zu begrenzen. Die ATR ist recht einfach zu berechnen und benötigt nur historische Preisdaten. ATR-Berechnungsbeispiel Trader können kürzere Perioden verwenden, um mehr Handelssignale zu erzeugen, während längere Perioden eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Zum Beispiel, davon ausgehen, dass ein kurzfristiger Trader nur die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Börsentagen analysieren möchte. Daher könnte der Händler die Fünf-Tage-ATR berechnen. Unter der Annahme, dass die historischen Preisdaten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, findet der Trader das Maximum des Absolutwertes des aktuellen hohen Minus des aktuellen niedrigen, des absoluten Wertes des aktuellen hohen Minus der vorherigen Schließung und des absoluten Wertes des aktuellen niedrigen Minus der Vorheriger Abschluss Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und werden dann gemittelt, um den ersten Wert der Fünf-Tage-ATR zu berechnen. Geschätzte ATR-Berechnung Angenommen, der erste Wert des Fünf-Tage-ATR wird bei 1,41 berechnet und der sechste Tag hat einen wahren Bereich von 1,09. Der sequentielle ATR-Wert könnte durch Multiplizieren des vorherigen Wertes des ATR mit der Anzahl von Tagen kleiner 1 geschätzt werden und dann den wahren Bereich für die aktuelle Periode dem Produkt hinzugefügt werden. Als nächstes teilen Sie die Summe durch den ausgewählten Zeitrahmen. Zum Beispiel wird der zweite Wert des ATR auf 1,35 geschätzt oder (1,41 (5 - 1) (1,09)) 5. Die Formel könnte über den gesamten Zeitraum wiederholt werden. Measure Volatility mit durchschnittlichen True Range J. Welles Wilder Ist einer der innovativsten Köpfe im Bereich der technischen Analyse. Im Jahr 1978 führte er die Welt zu den Indikatoren, die als echte Reichweite und durchschnittliche wahre Reichweite als Maßnahmen der Volatilität bekannt. Obwohl sie weniger häufig als Standardindikatoren von vielen Technikern eingesetzt werden, können diese Werkzeuge einem Techniker helfen, den Handel zu betreten und zu verlassen, und sollten von allen Systemhändlern als eine Möglichkeit betrachtet werden, die Rentabilität zu erhöhen. Was ist die AverageTrueRange Eine Aktie Bereich ist der Unterschied zwischen dem hohen und niedrigen Preis an einem bestimmten Tag. Es zeigt Informationen darüber, wie flüchtig eine Aktie ist. Große Bereiche zeigen hohe Volatilität und kleine Bereiche zeigen eine geringe Volatilität an. Die Reichweite wird auf die gleiche Weise für Optionen und Rohstoffe gemessen - hoch minus niedrig - wie sie für Aktien sind. Ein Unterschied zwischen Aktien und Rohstoffmärkten ist, dass die großen Futures-Börsen versuchen, extrem unberechenbare Preisbewegungen zu verhindern, indem sie eine Obergrenze für die Menge setzen, die ein Markt an einem Tag bewegen kann. Dies ist als Sperrgrenze bekannt. Und stellt die maximale Änderung eines Warenpreises für einen Tag dar. Während der 1970er Jahre, als Inflation erreichte beispiellose Ebenen, Getreide, Schweinebauch und andere Rohstoffe häufig erlebt Grenzzüge. An diesen Tagen würde ein Bullenmarkt die Grenze eröffnen und es würde kein weiterer Handel stattfinden. Die Reichweite erwies sich als ein unzureichendes Maß an Volatilität angesichts der Limit-Bewegungen und der Tagesbereich zeigte, dass es extrem niedrige Volatilität in Märkten gab, die tatsächlich volatiler waren, als sie jemals waren. Wilder war damals ein Futures-Händler, als diese Märkte weniger geordnet waren als heute. Die Eröffnungslücken waren ein häufiges Vorhandensein, und die Märkte bewegten sich begrenzt oder beschränkten sich häufig. Dies machte es ihm schwer, einige der von ihm entwickelten Systeme zu implementieren. Seine Idee war, dass hohe Volatilität Perioden mit geringer Volatilität folgen würde. Dies würde die Grundlage eines Intraday-Handelssystems bilden. (Für verwandte Lesung, siehe Verwenden der historischen Volatilität, um zukünftiges Risiko zu beurteilen.) Als Beispiel dafür, wie das zu Gewinnen führen könnte, denken Sie daran, dass hohe Volatilität nach geringer Volatilität auftreten sollte. Wir können niedrige Volatilität finden, indem wir den Tagesbereich mit einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt des Bereichs vergleichen. Wenn die heutige Reichweite weniger als die 10-tägige durchschnittliche Reichweite ist, können wir den Wert dieses Bereichs zum Eröffnungskurs hinzufügen und einen Ausbruch kaufen. Wenn der Vorrat oder die Ware aus einer engen Strecke ausbricht, wird es wahrscheinlich, dass er sich für einige Zeit in Richtung des Ausbruchs bewegt. Das Problem beim Öffnen von Lücken ist, dass sie die Volatilität beim Betrachten des Tagesbereichs verbergen. Wenn eine Ware öffnet sich begrenzt, wird die Reichweite sehr klein sein, und das Hinzufügen dieses kleinen Wertes zu den nächsten Tagen offen ist wahrscheinlich zu häufigem Handel führen. Weil die Volatilität nach einer Limitbewegung wahrscheinlich abnehmen wird. Es ist tatsächlich eine Zeit, dass Händler vielleicht nach Märkten suchen, die bessere Handelsmöglichkeiten bieten. Berechnen des AverageTrueRange Der wahre Bereich wurde von Wilder entwickelt, um dieses Problem zu lösen, indem er die Lücke berücksichtigt und die tägliche Volatilität genauer mißt, als dies mit der einfachen Bereichskalkulation möglich war. Der wahre Bereich ist der größte Wert, der durch die Lösung der folgenden drei Gleichungen gefunden wird: Wo: TR repräsentiert den wahren Bereich H repräsentiert den heutigen hohen L steht für heute niedrige C.1 steht gestern nahe Wenn der Markt höher ist, wird Gleichung Nr. 2 genau zeigen Volatilität des Tages, gemessen von der hohen bis zur vorherigen Schließung. Das Subtrahieren der vorherigen Schließung von den Tagen niedrig, wie in Gleichung Nr. 3 durchgeführt, wird für Tage, die mit einer Lücke zu öffnen. Durchschnittlicher TrueRange Der durchschnittliche wahre Bereich (ATR) ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt des wahren Bereichs. Wilder benutzte eine 14-tägige ATR, um das Konzept zu erklären. Händler können kürzere oder längere Zeitrahmen auf der Grundlage ihrer Handelspräferenzen verwenden. Längere Zeitrahmen werden langsamer und werden wahrscheinlich zu weniger Handelssignalen führen, während kürzere Zeitrahmen die Handelsaktivität erhöhen werden. Die TR - und ATR-Indikatoren sind in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: True-Bereich und durchschnittliche wahre Bereichsindikatoren Abbildung 1 zeigt, wie Spikes im TR von Zeiträumen mit niedrigeren Werten für TR verfolgt werden. Die ATR glättet die Daten und macht sie besser für ein Handelssystem geeignet. Die Verwendung von rohen Eingängen für den wahren Bereich würde zu unregelmäßigen Signalen führen. Anwenden der AverageTrueRange Die meisten Händler sind sich einig, dass die Volatilität klare Zyklen zeigt und auf diesen Glauben zurückgreift, kann ATR verwendet werden, um Eingangssignale einzurichten. ATR-Breakout-Systeme werden häufig von kurzfristigen Händlern zu Zeiteinträgen verwendet. Dieses System fügt die ATR, oder ein Vielfaches der ATR, um die nächsten Tage zu öffnen und kauft, wenn die Preise über diesem Niveau zu bewegen. Kurze Trades sind das Gegenteil der ATR oder ein Vielfaches der ATR wird von der offenen und subtrahiert eingegeben, wenn diese Ebene gebrochen ist. Das ATR-Breakout-System kann als längerfristiges System verwendet werden, indem man am Tag nach einem Tag, der sich über dem Schließen plus der ATR oder unterhalb der Schließung minus der ATR schließt, Die Ideen hinter der ATR können auch verwendet werden, um Stationen für Handelsstrategien zu platzieren. Und diese Strategie kann arbeiten, egal welche Art von Eintrag verwendet wird. ATR bildet die Basis der Stationen, die im berühmten Schildkrötenhandelssystem verwendet werden. Ein weiteres Beispiel für Stopps mit ATR ist die Kronleuchter-Ausfahrt von Chuck LeBeau entwickelt, die einen nachlaufenden Stopp von entweder der höchsten Höhe des Handels oder der höchsten Ende des Handels. Der Abstand vom hohen Preis zum Schleppstopp ist in der Regel auf drei ATRs eingestellt. Es wird nach oben bewegt, wenn der Preis höher geht. Stopps auf lange Positionen sollten niemals gesenkt werden, weil das den Zweck eines Anschlags besiegt. (Weitere Informationen finden Sie unter Eine logische Methode der Stopp-Platzierung.) Fazit Die ATR ist ein vielseitiges Werkzeug, das den Händlern hilft, die Volatilität zu messen und Einstiegs - und Ausstiegsorte zu ermöglichen. Aus dieser Idee kann ein ganzes Handelssystem aufgebaut werden. Es ist ein Indikator, der von ernsthaften Marktschülern studiert werden sollte. Berechnung des durchschnittlichen True Range (Wilder) Ich habe eine Frage für die mathematisch begabten: J. Welles Wilders Durchschnittliche True Range Berechnung nach seinem Buch New Concepts In Technical Trading Systems ist wie folgt : (Letzt man einen 14-tägigen Zeitraum für die Berechnung an) ATR (Neueste) (13 X ATR (Zurück) True Range (Heute)) 14 Richtig. Allgemeinwissen. Recht. ABER (heres die Problemfrage): Denken Sie daran, dass die Idee, dies auf diese Weise (oben) zu tun, so dass Sie nicht haben, um zu verfolgen, um 13 oder 14 Tage im Wert von Daten jedes Mal (Tag) Sie haben die Berechnung (wenn Wilder Erarbeitete seine ATR-Berechnung das mächtigste Werkzeug, das ihm damals zur Verfügung stand, war ein Taschenrechner), dh um die Dinge auf einer täglichen Basis zu vereinfachen, war es einfacher, nur die vorherige ATR zu nehmen, die TR für heute hinzuzufügen und durch 14 zu teilen Oben gibt es nicht das gleiche Ergebnis wie das Hinzufügen der TR für die letzten 14 Tage und das Teilen von 14 jedes Mal (Tag) Sie tun die Berechnung dh jeden nachfolgenden Tag, dass Sie seine ursprüngliche Berechnung Sie Compoundierung Rundungsfehler und im Laufe der Zeit die Fehler Sich bemerkbar machen (aus Mangel an einer besseren Beschreibung). Meine Frage ist das: Bin ich richtig oder falsch Wenn du denkst Im falschen - sag mir warum Auch - was denkst du über diese Aussage: Durch die Durchführung der Berechnung die (seine) Original-Methode, d. h. durch die vorherige ATR, das Hinzufügen der aktuellen TR, und dann die Teilung von 14 - Sie sind in der Tat Anwendung Glättung auf die Gleichung. Warum ist eine dieser wichtigen, die Sie fragen können. Nun - Ive verbrachte einen guten Teil des letzten Monats, der seine Systeme in eine meiner Handelsplattformen programmierte und es ist mir sehr deutlich geworden, dass die Verwendung der Standard ATR Parabolic SAR True Range Indikatoren, die mit Ihren (meinem) Handelssystemen (Plattformen) geliefert wurden Die Ergebnisse sind ganz anders als seine ursprüngliche Arbeit (ich habe Parabolic SAR bei einigen Brokern für das vergangene Jahr oder so in Frage gestellt). Ich habe drei verschiedene Handelsplattformen (drei verschiedene Broker - und einer von ihnen ist ein MT4-Broker) und kein einziges der Ergebnisse, die von einem von ihnen gegeben werden, sind genau gleich, was die Ergebnisse sein sollten, wenn man manuell die ATR berechnet (zum Beispiel ) Auf Papier (oder mit Excel) nach seiner ursprünglichen Arbeit. Wenn du denkst Im reden Unsinn - schau mal - seh du gobsmacked. Sind diese Variationen oder Fehler Material in der Natur, dh sind sie groß genug, um Verluste zu verursachen schlechte Trades Meine (I) Jury ist immer noch auf dieser, aber was ist, wenn Sie sich (zum Beispiel) auf die Ergebnisse von Wilders ADX oder DMI, wie von Ihrem präsentiert werden Handelsplattform und ihr Unrecht. Was ist, wenn Parabolic SAR Sie zu früh oder zu spät kommt, weil die Berechnung, die in Ihre Handelsplattform geworfen wurde, nicht korrekt ist. Glauben Sie mir - es ist möglich. Vielen Dank für das Lesen so weit. Ich habe eine Frage für die mathematisch begabten: J. Welles Wilders Durchschnitt True Range Berechnung nach seinem Buch New Concepts In Technical Trading Systems ist wie folgt: (Lets nehmen eine 14 Tage Zeitraum für die Berechnung) ATR (Latest) (13 X ATR (Zurück) True Range (Heute)) 14 Richtig. Allgemeinwissen. Recht. ABER (heres die Problemfrage): Denken Sie daran, dass die Idee, dies auf diese Weise (oben) zu tun, so war, dass Sie nicht mehr über 13 oder 14 Tage Wert von Daten jedes Mal (Tag) Sie haben die Berechnung (wann) Nicht sicher, ob jemand dies beantwortet hat oder nicht, aber ich werde versuchen, in meine zwei Cent nach dem, was ich gerade gelernt, von dieser Website. Diese quotsmoothingquot Formel ist richtig ist Sinn, dass Wilder will die vorherigen ATR-Werte in die Berechnung der aktuellen zu integrieren ATR-Werte, um die ATR als eine geglättete Version des gleitenden Durchschnitts von ATR zu machen, aber diese Formel tritt nur nach dem Zeitraum 14 (der Standardzeitraum) oder je nachdem, welcher Zeitraum Sie angeben. Vor dem Zeitraum 14 oder was auch immer Ihre Wahl der Periode (lassen Sie annehmen Es ist auch für die Einfachheit), die Formel für die Berechnung ATR ist einfach: Hoffe, das hilft, die Website Link zu dieser Info ist: Machen Sie Ihre Verluste in der Demo. Geben Sie Ihre Gewinne leben Geez: reden über eine Leiche Thread kommen wieder zum Leben LOL Vielen Dank für die Eingabe obwohl Forexia Im nicht mathematisch begabt, aber ich bin ein Wilder Expert oder Wilder Junkie dh Ive stecken mit seinem Zeug seit Tag dot (was JETZT ist etwa sechs oder sieben Jahre jetzt) so kenne ich den Inhalt und Nuancen Von jedem seiner Systeme BACKWARDS. LOL. Heres einige nützliche (nutzlose) Informationen für Sie: Wilders Glättung ist nichts mehr als dies: Sein DOUBLE die EMA des PERIOD MINUS ONE. Mit anderen Worten: Eine Wilder geglättete ATR-Formel würde so etwas aussehen: LASTCLOSE: REF (CLOSE, 1) TRUERANGE: MAX (HIGH-LOW, ABS (LASTCLOSE-HIGH), ABS (LASTCLOSE-LOW)) ATR: EMA (TRUERANGE, (Periode2) -1) (Das obige ist eine Teilmenge von C-Code, aber ich glaube, es ist selbsterklärend). Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie bei der Verwendung von Wilders MANUAL-Methode (wie in New Concepts In Technical Trading Systems beschrieben) unterschiedliche Ergebnisse für die ersten Stäbe erhalten haben (normalerweise werden die Ergebnisse für die ersten Stäbe für den verwendeten Zeitraum unterschiedlich sein) Wie du warten musst, bis die EMA sich niederlassen Aber danach werden die Ergebnisse IDENTISCH für das Buch (und lasst uns das sehen, du wirst niemals ein Diagramm mit nur 14 Takten auf sie sehen). LOL. Das obige gilt für alle Berechnungen, bei denen Wilders Glättung erforderlich ist. Eigentlich bin ich froh, dass du das heraufgebracht hast. WUSSTEN SIE, dass die ATR-Berechnungen in MetaTrader 4 falsch sind (aus diesem Grund). Werfen Sie einen Blick auf den Code. Wilders Glättung ist NICHT in der Standard-ATR-Indikator-Code implementiert, wie mit MetaTrader 4 geliefert. Sein ALSO nicht in MetaTrader 4s ADX implementiert. Thats, warum youll bemerken, dass ADX in MetaTrader 4 ist ein viel mehr abgehackt als das, was ADX ist zu sein. Jemand: Sie haben es geschafft, RSI richtig zu bekommen. Stelle dir das vor. LOL. Macht es einen Unterschied. Hölle ja Ohne die Wilder Glättung bekommst du links, rechts und Mitte. Ich habe mich über diese Leiche gewischt, bevor ich diesen Beitrag posten und mich daran erinnere, etwas über Sonntagskerzen zu sehen. Glauben Sie es oder nicht: Ich fragte Wilder HIMSELF (ich habe mit ihm über seine Delta Society-Organisation in Kontakt gekommen), um ihn darum zu fragen, und zu meiner Überraschung antwortete er mir über seinen Sohn Andrew (und das, lassen Sie mich Ihnen sagen, verdiente ihn Viel Respekt und ist mehr, als ich für einige dieser anderen Markt-Gurus sagen kann). Wilder sagte zu IGNORE die Sonntagskerzen. Denken Sie daran: Wilder war ein Rohstoff und Futures-Händler, so dass er nie das Problem der Sonntags-Kerzen hatte. Und glauben Sie mir, wenn ich sage, dass es einen großen Unterschied macht. Das Problem ist: wie man sie in deinem Code beseitigt. Glücklicherweise habe ich dieses Problem seit Jahren nicht mehr, weil ich keine Sonntagskerzen auf meinen Charts habe. Aber ich kann Ihnen sagen, dass bei der Prüfung seiner Systeme auf Makler, die zeigen, zeigen, Sonntags-Kerzen es TOTAL stört Dinge. Ich habe zum Beispiel bewiesen, dass es mit einem System wie dem Schildkröten-Trading-System oder den Donchian-Kanälen und solchen Sachen ganz schraubt (ganz zu schweigen von Wilders Systems). Nehmen Sie die Kanäle zum Beispiel: zum größten Teil youll auf der Suche nach einem neuen 20-Tage-Hoch - oder 20-Tage-Tief. Wenn youre gezeigt wird Sonntags-Kerzen IHR 20-Tage-Hoch - oder 20-Tage-Tief ist eintägig an Ältestlich, dann haben Sie eine extra (fast bedeutungslose) Bar in dir Diagramm. Meine Workaround für THOSE Arten von Systemen (WENN du gezeigt wird, dass die Sonntags-Kerzen nach einem neuen 21-Tage-Hoch - oder 21-Tage-Tief zu suchen ist, aber es ist nur ein Workaround keine Lösung, die Lösung ist, einen Broker zu finden, der NICHT zeigt Sie Sonntags-Kerzen (in FOREX) ODER handeln Sie Equity-Futures und Rohstoffe (börsengehandelte Instrumente), wie ich es tue. Warum haben Sie feste Öffnungs - und Schlusshandelszeiten, was bedeutet das, egal wo in der Welt, du siehst genau das gleiche Diagramm wie jeder andere Trader, der das gleiche Instrument trägt. Mit FOREX: Du hast so viele verschiedene Varianten von Charts wie du Broker in verschiedenen Zeitzonen hast, weil die Tageskarten zu verschiedenen Zeiten zu schließen sind Diese verschiedenen Broker in den verschiedenen Zeitzonen, und es macht einen Unterschied, wenn du den 1-Stunden-Zeitrahmen kriegst und kürzer wirst. In diesem Fall solltest du die gleichen Daten wie alle anderen sehen, aber ich schweife (sorry: ich mache das SOMETIMES). LOL. Jedenfalls: Ich hoffe, dieser Beitrag hilft irgendjemand irgendwann in der Zukunft. Meiner Meinung nach: Wilder war, ist und wird immer, der Markttechniker aller Zeiten. Aber Vorsicht: Es gibt ein paar Dinge (Ungenauigkeiten oder Dinge, die leicht missverstanden werden) im Buch (Wilders Capital Management für einen). Aber wenn irgendjemand an der Arbeit des alten Mannes interessiert ist (wie ich ihn liebevoll nenne) habe ich Foren, die seinen Handelssystemen (techtradercentral. proboards) ziemlich gewidmet sind (ich denke, der Link ist in meiner Unterschrift auch in diesen Foren Gedächtnis dient mir richtig, dh ich posten hier nicht allzu oft und der einzige Grund, weshalb ich mir bewusst wurde, dass es in diesem Thread etwas Lebendiges gegeben hatte, ist, dass ich es im Jahr 2008 abonniert habe). Auch BEWARE: Dont stören Handel jeder von Wilders-Systeme auf jeden Zeitrahmen kürzer, dass die tägliche Zeitrahmen. Youll wird schneller gehackt, als du es für möglich gehalten hast (vertrau mir auch auf diesen). Setzen Sie einen anderen Weg: die 4-Stunden-Zeitrahmen. MAYBE (Ive hatte einige schöne Trades auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen). Aber etwas kürzer: bereit sein, frustriert zu werden. Du bekommst kein Geld, aber du bekommst kein Geld, entweder die SARs (Stop und Reverses) hacke dich auf die kürzeren Zeiträume leider. Vielen Dank für die Entsendung (und in der Tat danke für die Wiederbelebung dieses Threads, d. h. es wird zumindest spürbar für eine Weile auf die nächste Charge von neuen und ahnungslosen Händler). Für mich (jetzt sowieso, nach all dieser Zeit) ist es nicht so sehr, dass die Indikatoren falsch sind, das Prinzip der Sache. Wenn Sie gerade erst angefangen haben, Sie einfach zu betreiben (und warum SOLLTEN Sie), dass alles, was Ihr Trading-Plattform-Broker Ihnen präsentiert, korrekt ist. Es ist schwierig genug, um es in diesem Geschäft, ohne sich um die verdammte Software, die youre mit Sorgen zu machen. Das ist es, was mich am meisten stört. Jetzt weiß ich, dass es viele professionelle Händler gibt, die nur Preisaktionen handeln und keine Indikatoren verwenden, so dass natürlich keiner von ihnen davon betroffen wäre. Aber die überwiegende Mehrheit der neuen Händler wird mit einem Indikator-basierten System anfangen (und einige der nicht so neu mehr wie ich mich immer noch mit Indikator-basierten Systemen bedienen und diese kleinen Fehler machen einen Unterschied, irgendwann leise, manchmal nicht so gering.). Ich für einen Einsatz Volatilität basierte Stopps (ein Prozentsatz von ATR). Ive bewiesen (wenn ich das Wort erwähnte erwies ich meine Papier gehandelt und ich meine das wörtlich), dass die Verwendung der falschen ATR Formel kann den Unterschied machen viele Male, ob Sie vorzeitig gestoppt oder nicht. Wilders Directional Movement System basierend auf ADX: Alright die meisten Leute haben gerade irgendwo gelesen, dass, wenn DI ist über - DI Sie gehen lange und das Gegenteil kurz. Zuerst: Theres viel mehr als das (und wenn irgendjemand an Wilders Arbeit interessiert ist, kann sein Buch aus meinen Foren heruntergeladen werden, dh es ist nicht mehr urheberrechtlich geschützt, weil es so alt ist, also mach dir keine Sorgen: Du brechst keine Gesetze, aber sei vorsichtig Mit einigen der anderen zur Verfügung und stellen Sie sicher, meinen Haftungsausschluss und Ratschläge über Fairness zu lesen). Wenn Sie Wilders Directional Movement System mit dem INCORRECT handeln (MetaTrader 4 als Beispiel) ADX Indikator youll bekommen whipsawed wie seine die neue Mode. Und dieser besondere Indikator hat so viele kleine Nuancen, die NICHT in diesen kurzen, Broker geliefert, Synopsis abgedeckt sind. Gleiches (wie oben) mit Parabolic SAR. Beachten Sie, wie Wilder es entworfen und gehandelt hat, d. h. es ist nicht einfach, wenn ein Punkt unterhalb der Signalleiste erscheint (und das Gegenteil für das Gehen kurz) (und dies ist, dass die Parabolische SAR-Indikatorberechnung auf Ihrer Plattform CORRECT ist). LOL. Gleiches mit RSI. Es ist wahrscheinlich einer der MOST missbraucht und missverstanden Indikatoren um. Als nur ein Beispiel: NOWHERE sagt Wilder sogar, dass ein RSI-Messwert über 50 einen Aufwärtstrend anzeigt und RSI unter 50 einen Abwärtstrend anzeigt. Machen Sie einfach eine Suche und Sie werden überrascht sein, wie viele Handelssysteme auf diesem EXACT-Prinzip basieren. Okay: beschäftigten sich mit ZWEI Sachen hier (zumindest insofern, als Wilder betroffen ist, d. h. mangelnde Kenntnisse und Forschung auf Seiten der Händler - und Handelsplattformen, wo die Berechnungen fragwürdig sind). Und natürlich: Im Laufe über Wilder hier, weil Im voreingenommen und glaube an seine Arbeit und bin Testament zu seiner Rentabilität aber Im sicher diese kleinen Fehler gelten auf der ganzen Linie. Und natürlich theres meine FAVORITE Bugbear und das ist automatisierte Backtesting Software insbesondere MetaTrader 4s Strategy Tester. Ich weiß, dass es so aussieht, als ob ich bei MetaTrader 4 gehe. Im nicht, aber ich habe sicherlich einige echte interessante Ergebnisse bekommen und ist einer der Gründe, warum ich immer einen neuen Händler an PAPER TRADE ihr System raten und vergessen, ein EA zu schreiben und es zu laufen Durch den Strategy Tester mit Optimierung und dann davon ausgehen, dass sie mit den Parametern profitieren, die MetaTrader 4 ausgespuckt haben. Vor etwa zwei Jahren: zwei Traderfreunde von mir in verschiedenen Ländern (ich in Südafrika, eine in Finnland und eine andere in Italien) hat einen Test mit dem Strategy Tester gemacht. Wir haben Demo-Konto bei der Same Broker, verwendet die EXACT gleichen EA, die EXACT gleichen Zeitrahmen und die EXACT gleichen Zeiten für die Prüfung. Sie glauben mir nicht, wenn ich Ihnen sage, dass alle drei von uns unterschiedliche Ergebnisse bekommen haben, egal wie viele Male wir die Tests durchlaufen haben. Und wenn das nicht schlimm genug war, haben wir das Experiment zwei Wochen später getestet und haben aus den ersten Tests noch unterschiedliche Ergebnisse gewonnen (und natürlich war jedes unserer Ergebnisse noch anders). Nun, das habe mir Angst wirklich ein bisschen Sorgen (für mich sowieso). Zu der Zeit einer von uns kontaktiert sowohl die Broker und MetaQuotes als die sprichwörtliche WARUM i. e. Wie ist dies möglich. Warte schon auf eine Antwort von entweder. Und irgendwelche neuen Händler, die dies lesen: denke nicht, dass ich das da schreibe, weil ich ein bitterer Händler bin. Ja: Ich habe in diesem Geschäft in meinem ersten oder so, vielleicht sogar drei Jahren, viel Geld verloren, und ich rede nicht nur eine kleine Veränderung hier, sondern lasst uns einfach sagen, dass es sich um epische Proportionen handelt, dh im ein ganz oder gar nichts Verluste kann ich nicht ehrlich auf das Thema dieses Threads zugeschrieben werden, dh sie waren vor allem darauf zurückzuführen, zu schlau zu sein, Geld zu ignorieren und das Risikomanagement zu ignorieren, keine Stopps zu machen, die Gewinner zu schneiden und die Verlierer laufen zu lassen, all das übliche. Aber ich werde das sagen: Das Thema dieses Threads hat mir nichts geholfen. Manche Leute werden sagen, dass ein schlechter Makler nicht dazu führen wird, dass Sie scheitern. Nur du kannst die Ursache sein. Ich bin damit einverstanden. Allerdings: ein schlechter Broker (oder falsche Berechnungen oder schlechte Software) am meisten BESTIMMT hilft nicht Angelegenheiten. Das kann ich dir sagen Und am Ende des Tages und wie ich oben gesagt habe (zurück zum Thema des Threads): das ist der PRINZIP, der zu mir kommt. Ein neuer Trader hat so viel zu kämpfen (Trader Psychologie, die Suche nach einem anständigen Handelssystem, diese Art von Ding). DAS LETZTE Ding, das sie sich Sorgen machen müssen, ist, was ihnen von ihrer Plattform vorgestellt wird. Aber GUTER HANDEL für alle. Wenn du dich fühlst und fühlst Im Moment werde ich das richtig machen, dann fühle mich frei, mich zu kontaktieren. Im sicherlich nicht Trader des Jahrzehnts, aber Im ein guter Zuhörer und ich fühlte mich so oft, aber ich versichere Ihnen: mit genügend Zeit und Hingabe kann es geschehen. Hallo, J. Welles Wilders Durchschnitt True Range Berechnung nach seinem Buch New Concepts In Technical Trading Systems ist wie folgt: (Lets nehmen eine 14 Tage Zeitraum für die Berechnung) ATR (Latest) (13 X ATR (Zurück) True Range (Heute )) 14 Richtig. Allgemeinwissen. Recht. ABER (heres die Problemfrage): Denken Sie daran, dass die Idee, dies auf diese Weise (oben) zu tun, so dass Sie nicht haben, um zu verfolgen, um 13 oder 14 Tage im Wert von Daten jedes Mal (Tag) Sie haben die Berechnung (wenn Wilder Entwickelte seine ATR-Berechnung am meisten. Dies ist aufgrund der verschiedenen Ansätze der Mittelung, mit Wilders Ansatz ähnelt einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt, und die letzteren offensichtlich ein einfacher gleitender Durchschnitt. Es gibt keine quoten oder quotwrongquot Weg, um diese durchschnittliche, so lange wie Du weißt, was du tust und was du versuchst zu erreichen. Persönlich bin ich nicht sehr gern, was scheint, Wilders ursprünglicher Ansatz zu sein. Aber solange du konsequent bist und die gleichen Formeln in deinen Indikatoren, EAs usw Sie haben wahrscheinlich nicht zu viel von einem Problem. Der Grund für die quotsmoothingquot ist, dass im ersten Fall sind Sie nur mit 114 der heutigen TR in eine schwer gewichtete ATR, während im Falle einer SMA, sind Sie beide hinzufügen Heute TR und die TR ab 15 Tagen, ziemlich abrupt. Ein weiterer Grund, nach Ihrer neueren Post, ist, dass die ehemalige tatsächlich eine 27-Periode EMA für die 14-Periode ATR verwendet. Kommerzielles Mitglied Joed Mai 2007 156 Beiträge Du bist ganz richtig: Wilders Glättung entspricht nichts weiter als (nach ein paar Bars im Anfang sowieso) Verdoppelung der Periode der EMA und Subtraktion 1 aus dem Ergebnis (grundsätzlich nur mit einer längeren EMA). Zuerst dachte ich, dass seine Methode, seine Berechnungen zu tun, einfach Zeit zu sparen war (er benutzte einen Taschenrechner) und dass die Glättung einfach ein Nebenprodukt war. Ich habe immer noch nicht diese Antwort (und ich bin sicher nicht, ihn zu schicken, um ihn zu fragen). LOL. Was ich weiß, ist das aber: Ich, wie jeder andere Händler, hat diese ungeduldige Phase (in meinem Fall mehr als einmal) durchgemacht, d. h. nicht genügend Signale gegeben. Also (wieder mehr als einmal) Ive experimentiert durch Entfernen der Glättung (das reimt). LOL. Das Endergebnis OHNE AUSFALL war offensichtlich mehr, aber FALSE-Signale (was zwangsläufig zu Verlusten führte). (Du musst dich daran erinnern, dass ich schon seit Jahren in Wilders Sachen bin, aber ich bin eine Weile her, bevor ich diesen Thread angefangen habe, und seitdem ich es angefangen habe, so hatte ich die Zeit, mein schönes Experiment zu machen). LOL. Im Falle von ATR: Ich kann dir nicht sagen, dass es so viel Unterschied macht (was du sicher weißt). Aber theres kein Zweifel daran, dass RSI und ADX sind ziemlich nutzlos ohne seine Glättung. Setzen Sie sich einen anderen Weg: technische Handelssysteme BASED auf diese Indikatoren werden nutzlos ohne seine Glättung. Ein gutes Beispiel (das spielte ich mit und handelte ausgiebig) ist ein System namens RSI Rollercoaster (von Kathy Lien und Boris Shchlossberg entworfen und steht in meinen Foren oder im Internet genau so gut zur Verfügung, wie man es aussieht Domain Investopedia E-Book und theres einige lustig gute Systeme in dort obwohl die RSI Rollercoaster ist die einzige, die ich benutze). Zuerst wurde ich frustriert, weil mit Wilders geglättet wurde, wurde RSI ausgeübt, um mich aus einigen guten Trades zu halten. Also, natürlich, in einem krassen Versuch, die Dinge auf eine Kerbe zu verwandeln, entfernte ich Wilders Glättung von RSI. Das Endergebnis: Ich habe LOADS mehr Trades. Das Problem. Das Winloss-Verhältnis sank wie ein Stein. LOL. Ich habe das gleiche mit Wilders Directional Movement System (basierend auf ADX). Zuerst dachte ich, was ein Gewinner (nach Id entfernt die Glättung) und dann die Whipsaws begann zu essen auf meinem Konto. Also: wie für einen richtigen Weg oder einen falschen Weg Im nicht sicher und fühle mich nicht qualifiziert zu kommentieren. Setzen Sie einen anderen Weg: Alles was ich weiß ist, dass mit meiner Wahl oder Korb von Handelssystemen Wilders Glättung macht einen Unterschied auf lange Sicht. Nach deiner Anzahl von Beiträgen zu urteilen und die Annahme zu machen, dass du ein erfahrener Trader bist, dann was ich dir schon sagen solltest. Aber zu einem neuen Händler: Es ist eine echte Herausforderung, NICHT zu handeln oder zu handeln Signale JUST in einem Handel zu sein (ich leide immer noch von einem Spinoff von diesem dh ich kann nicht schlafen, wenn ich zumindest nur einen Handel auf egal wie klein) . LOL. ABER: Ich stelle keine Signale dar oder sehe Signale, die einfach nicht da sind. Das ist der Unterschied (und es hat mir eine Menge Zeit und viel mehr Geld gegeben, um dorthin zu gelangen). LOL. Aber wie ich schon sagte: mir ist es nicht so sehr, dass es Fehler oder Unterschiede in Berechnungen gibt, die mit den verschiedenen Handelsplattformen geliefert werden. Aber ich denke, es wäre fairer von dem betroffenen Broker, den (neuen) Händler auf diese Unterschiede aufmerksam zu machen. Ich habe zum Beispiel in all meinen MetaTrader 4 Installationen (hauptsächlich nur für Support - oder Vergleichszwecke verwendet), ATR wie geliefert und dann ATR geglättet (ich habe gerade die Original ATR genommen und mit Wilders Glättungstechnik geglättet oder mehr auf den Punkt gebracht , Änderte die MODESMA zu MODEEMA und änderte die Periode zu (Periode 2) - 1. Nichts Major. Alle Im sagen, dass ich denke, dass es ein bisschen mehr Transparenz geben sollte, ist alles und ich denke das wäre nur fair, ich habe es nicht belästigt Gehen Sie durch alle MetaTrader 4s Indikatoren (wieder Im nur mit MetaTrader 4 als Beispiel und das nur, weil das ist die einzige andere Plattform, die ich irgendeinen Grund habe, bei gelegentlich zu arbeiten), aber ich habe mich immer gefragt, wie viele der ANDEREN Indikatoren MAY Haben Sie falsche Berechnungen in ihnen. Diese Art von Ding. Lets Gesicht es aber: während Im genießen sehr viel an diesem Thread teilnehmen und freut sich, dass es auferstanden ist, gibt es in der Tat mehr Möglichkeiten, die möglicherweise wichtiger als die ungeraden Indikator Wert ist Falsch um ein paar Punkte. Broker Tricks, verschiedene Zeitzonen, Sunday Bars, die Liste (für Spot-FOREX-Handel sowieso) ist endlos. LOL. Als gutes Beispiel: RECHT JETZT Im, das mit einem kleinen Experiment beschäftigt ist, muss ich alle meine Indikatoren von unserer proprietären Handelsplattform zu MetaTrader 4 umwandeln. So Im Test (und leider ist meine Prüfung auf das Testen auf FOREX-Paaren beschränkt). Gute Trading-Systeme im Einsatz, gleiche Instrumente, gleiche Parameter, etc. Bei einem (Demo) Broker habe ich einige Signale an bestimmten Orten und an einem anderen (Demo) Broker Ich habe entweder keine Signale oder Signale an verschiedenen Orten. Ive überprüft, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Preis-Zitate sind (fast) identisch (vielleicht ein Pip oder zwei Unterschied ist alles) so thats nicht das Problem. Das Problem ist zweifach: Ein Makler zeigt keine Sonntagsbarren und die Makler sind in verschiedenen Zeitzonen, so dass die täglich offenen, hohen, niedrigen und nahen zwischen den Brokern unterschiedlich sind. Mein Punkt ist mit Spot FOREX Sie BEREITS haben ein paar Dinge gestapelt gegen Sie, bevor Sie sogar ein Konto zu öffnen. Meine PERSÖNLICHE Meinung ist, dass anstelle der US-Regulierungsbehörden, die sich Sorgen um den Schutz des Verbrauchers machen, indem sie dem TRADER Beschränkungen auferlegen, einen Blick auf das BIGGER-Bild werfen sollten. Die erste Sache, die sie tun sollten (oder vielleicht WIR sollten alle Lobby dafür) ist, dass alle Makler überall ihre täglichen Charts bei EXQUELLE die gleiche Zeit egal woher in der Welt sie sind. Believe me: that would help a LOT of traders out INCLUDING price action traders or chart pattern traders. I mean (off topic again I guess): another test Ive done MORE than once is take the SAME trading system, same parameters, and same instruments, and (my personal feelings about MetaTrader 4s Strategy Tester aside) run the system through three or four different brokers (making the assumptions that at very LEAST the price quotes are the same or VERY similar at best). The result: an overall loss at one or two brokers and nice profits at another (those were not the EXACT results but you get the picture). The only difference (theoretically). The fact that each broker was in a different timezone so the 4-hour and daily timeframes closed at different times (one broker was 8 hours behind the other). When you start summing all of these anomolies you cannot help but wonder about spot FOREX trading and your chances of success (and this is BEFORE youve even ATTEMPTED to master this thing of trader psychology). LOL. Anyway: theres my few dollars worth.
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