Optionen Trading: Wie implizite Volatilität beeinflusst Kalender Spread Option Trading-Strategien bieten Trader und Investoren die Möglichkeit, in Möglichkeiten nicht profitieren, diejenigen, die nur kaufen oder verkaufen kurz die zugrunde liegende Sicherheit. Eine solche Strategie ist bekannt als die Kalenderverbreitung, manchmal auch als Zeitverbreitung bezeichnet. Bei der Eingabe von Near - oder at-the-Money-Optionen kann ein Kalender-Spread den Händlern zugute kommen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit für einen bestimmten Zeitraum relativ unverändert bleibt. Dies wird auch als neutrale Strategie bezeichnet. Bei der Eintragung in eine Kalenderspanne ist es wichtig, die aktuelle und zukünftig erwartete Höhe der impliziten Volatilität zu berücksichtigen. Vor der Erörterung der Implikationen von Änderungen der impliziten Volatilität auf einer Kalenderspanne, schauen wir zunächst, wie ein Kalender verbreitet funktioniert und was genau implizierte Volatilität ist. (Für eine Primer auf Volatilität, werfen Sie einen Blick auf die ABCs Of Option Volatility.) Die Kalender Spread Eingehen in eine Kalender-Spread beinhaltet einfach den Kauf eines Anrufs oder Put-Option für einen Ablaufmonat, die weiter aus, während gleichzeitig Verkauf eines Anrufs oder Put-Option Für einen näheren Ablaufmonat. Mit anderen Worten, ein Händler würde eine Option verkaufen, die im Februar ausläuft und gleichzeitig eine Option kaufen, die im März oder April oder einem anderen zukünftigen Monat abläuft. Dieser Handel macht in der Regel Geld durch die Tatsache, dass die Option verkauft hat einen höheren Theta-Wert als die Option gekauft, was bedeutet, dass es Zeitverfall viel schneller als die Option gekauft erleben wird. Allerdings gibt es einen anderen Faktor, der diesen Handel tief beeinflussen kann, und das bezieht sich auf die griechische Variable vega, die angibt, wie viel Wert eine Option gewinnen oder verlieren aufgrund einer 1 Anstieg der Volatilität. Eine längerfristige Option hat immer ein höheres Vega als eine kürzere Begriffsoption mit dem gleichen Ausübungspreis. Infolgedessen wird bei einer Kalenderspanne die erworbene Option im Zuge der Veränderung der Volatilität immer stärker im Preis schwanken. Dies kann tiefgreifende Auswirkungen auf eine Kalenderspanne haben. In Abbildung 1 sehen wir die Risikokurven für eine typische neutrale Kalenderspanne, die so lange Geld verdienen wird, wenn die zugrunde liegende Sicherheit innerhalb einer bestimmten Preisspanne bleibt. (Siehe unsere Option Griechen Tutorial, um mehr über Theta und Vega zu erfahren.) Abbildung 1: Risikokurven für eine neutrale Kalenderspanne Quelle: Optionsetics Platinum Im gegenwärtigen impliziten Volatilitätsniveau (von rund 36 für die verkaufte Option und 34 für die erworbene Option ), Die brechenden Preise für diesen Beispielhandel sind 194 und 229. Mit anderen Worten, solange die zugrunde liegende Aktie zwischen 194 ein Anteil und 229 Aktie zum Zeitpunkt der Kürzere Laufzeit ausläuft (und keine Änderungen der impliziten Volatilität voraussetzt) ), Wird dieser Handel einen Gewinn zeigen. Ebenso, ohne jegliche Veränderung der Volatilität, ist das maximale Gewinnpotenzial für diesen Handel 661. Dies wird nur dann geschehen, wenn die Aktie genau zum Ausübungspreis für beide Optionen am Ende des Handels am Tag, an dem die verkaufte Option abläuft, passiert. Die Auswirkung von Änderungen in der impliziten Volatilität Nun können wir die Auswirkungen von Änderungen der impliziten Volatilitätsniveaus auf diese Beispielkalendersphäre berücksichtigen. Wenn die Volatilitätswerte nach dem Handel eingetreten sind, werden sich diese Risikokurven auf höhere Böden verlagern - und die Break-even-Punkte werden sich erweitern - infolge der Tatsache, dass die erworbene Option im Preis mehr steigen wird als die Option, die verkauft wurde Eine Funktion der Volatilität. Dieses Phänomen wird manchmal als die Flüchtigkeitsstille bezeichnet. Dieser Effekt kann in Abbildung 2 eingesehen werden und geht davon aus, dass die implizite Volatilität ansteigt 10. Abbildung 2: Risikokurven für eine Kalenderspanne, wenn implizite Volatilität 10 höher ist Quelle: Optionsetics Platinum Nach diesem höheren Volatilitätsniveau liegen die Bruchzahlen derzeit bei 185 und 242 und Das maximale Gewinnpotential beträgt 998. Dies ist allein darauf zurückzuführen, dass die Erhöhung der impliziten Volatilität dazu geführt hat, dass die längerfristige Option, die erworben wurde, mehr steigt als der Preis der kürzeren Option, die verkauft wurde. Infolgedessen ist es sinnvoll, in eine Kalenderspalte einzutreten, wenn die implizite Volatilität für die Optionen auf die zugrunde liegende Sicherheit auf das niedrige Ende ihres eigenen historischen Bereichs gerichtet ist. Dies ermöglicht es einem Händler, den Handel zu niedrigeren Kosten zu betreten und bietet das Potenzial für mehr Gewinn, wenn die Volatilität nachträglich steigt. Am anderen Ende des Spektrums, was die Händler auch bewusst sein müssen, ist das Potenzial für etwas, das als Volatilität bekannt ist. Dies geschieht, wenn implizite Volatilität nach dem Handel eintritt. In diesem Fall verliert die erworbene Option mehr Wert als die Option, die einfach aufgrund ihrer höheren Vega verkauft wird. Eine Volatilitätsvernichtung zwingt die Risikokurven auf den Boden und schrumpft den Abstand zwischen den beiden Break-Punkten deutlich ab und reduziert so die Gewinnwahrscheinlichkeit des Handels. Das andere Stück der schlechten Nachrichten ist, dass die einzige Verteidigung für den Händler in diesem Fall im Allgemeinen ist, den Handel zu verlassen, möglicherweise mit einem Verlust. Die negativen Auswirkungen eines Rückgangs der Volatilität auf das Gewinnpotenzial für unseren Beispielkalender-Spread-Handel sind in Abbildung 3 dargestellt. Abbildung 3: Risikokurven für eine Kalenderspanne, wenn implizite Volatilität 10 niedrig ist Quelle: Optionetics Platinum Nach diesem Rückgang der impliziten Volatilität, Brechende Preisspanne für diesen Handel hat sich auf die 203 bis 218 Preisspanne verengt, und das maximale Gewinnpotential ist auf nur 334 gesunken. Abbildung 4 fasst die Auswirkungen von Änderungen der impliziten Volatilität für dieses Beispiel Handel zusammen. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Diese Option Fallstudie, die 90 Wahrscheinlichkeit gegen 70 Wahrscheinlichkeitsindex vergleicht Eisen Condor und Credit Spreads Optionen Es gibt viele Index Iron Condor Amp-Spread-Optionen Beratungs-Newsletter auf dem Markt heute. Iron Condors sind beliebt, weil sie relativ einfach zu verstehen sind, sie nicht benötigen Optionen Analyse-Software zu visualisieren, und sie generieren ein ausgezeichnetes monatliches Einkommen von 6 bis 10 ROI pro Monat. Die meisten Index eisen condor amp Credit Spread Newsletter fallen in zwei Lager, entweder empfehlen 70 Wahrscheinlichkeit Trades oder 90 Wahrscheinlichkeit Trades. Monatliche Cash Thru Optionen konzentriert sich in erster Linie auf 90 Wahrscheinlichkeit Trades, weil wir glauben, sie repräsentieren die beste Balance zwischen Risiko und Belohnung, und sie bieten eine hervorragende 45 bis 65 jährlichen ROI. Viele konkurrierende eiserne condor newsletters, die 70 Wahrscheinlichkeitsgeschäfte verwenden, werden Sie glauben lassen, dass ihre Strategie überlegen ist und sie in der Regel ihre Argumentation vereinfachen, indem sie nur auf die Menge des Risikokapitals pro Handel fokussieren. Unsere Konkurrenten sagen auch, dass 90 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore eine risikoreiche, Low-Credit-Strategie darstellen. Die Realität ist, dass sowohl 70 Trades als auch 90 Trades funktionieren werden, aber man muss tiefer in die Analyse beider Ansätze eingreifen. Dieser Artikel schlägt eine gründlichere Methodik vor, um das Risiko zu analysieren, das mit 70 Wahrscheinlichkeit Eisen-Kondoren im Vergleich zu 90 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore verbunden ist, diskutiert die Vor-und Nachteile von jedem Ansatz, versucht, mögliche Fehlinformationen auf dem Markt zu zerstreuen, und macht einen Fall, dass 90 Trades bietet die Beste Risikoverkehr mit dem geringsten Stress und der Arbeit. Bei der Festlegung des Risikos für Credit Spreads und Iron Condors Optionen, die meisten erfahrenen Credit Spread Trader werden zustimmen, dass das Risiko umfasst viele Komponenten. Zwei der wichtigsten Komponenten sind 1) Wahrscheinlichkeit der Credit-Spread in-the-money (ITM) und 2) Das Risiko gegenüber potenzielle Belohnung des Handels. Zusätzliche risikobezogene Faktoren, die aufgenommen werden sollten und die oftmals weggelassen werden, sind folgende: 3) Die Zeit und der Aufwand für die Überwachung und Verwaltung der Trades 4) Die Zeit, die verfügbar ist, um auf eine schnell bewegte zugrunde liegende Sicherheit zu reagieren, Trader genügend Zeit, um Anpassungen vorzunehmen, wenn nötig 5) Die durchschnittliche Anzahl von Malen pro Jahr die Trades in mäßige Gefahr zu bekommen, das heißt, sie kommen in der Nähe ITM, verursacht Stress und Unsicherheit für den Händler 6) Die durchschnittliche Anzahl der Zeiten pro Jahr, dass Die Spreads bekommen in eine hohe Gefahr, die den Händler erfordert, die Ausbreitung zu schließen oder Anpassungen vorzunehmen, was einen verlierenden Monat verursacht und 7) Der durchschnittliche Verlust für jeden der verlierenden Monate pro Jahr. Mit einem Beispiel für eine 10-Punkte-Verbreitung und einem Äpfel-Äpfel-Vergleich durch die Analyse einer einzigen Credit-Spread, können Sie sowohl eine 70 Wahrscheinlichkeit Handel und eine 90 Wahrscheinlichkeit Handel im Detail zu betrachten. Die 1,3-Standard-Abweichung oder 90 Wahrscheinlichkeit Credit Spread hat ein Verhältnis von 9 zu 1, wo die Handelsrisiken 9, um 1 zu machen, schießt es für eine ca. 11 Rückkehr, es hat eine Wahrscheinlichkeit von OTM und profitabel und hat eine Wahrscheinlichkeit von 10 In Schwierigkeiten geraten und ITM gehen. Die 1,0 Standardabweichung oder ungefähr 70 Wahrscheinlichkeits-Credit-Spread hat ein 8-zu-2-Verhältnis, wo die Handelsrisiken 8, um 2 zu machen, es schießt für eine ungefähr 25 Rückkehr, es hat eine 70 Wahrscheinlichkeit, OTM auslaufend und rentabel zu haben und hat eine Wahrscheinlichkeit von 30 In Schwierigkeiten geraten und ITM gehen. Um diese beiden Szenarien genauer zu analysieren, müssen wir die zusätzlichen risikobezogenen Komponenten berücksichtigen, die wir oben besprochen haben. Aus Daten, die aus verschiedenen Eisen-Kondor-Diensten extrahiert wurden, und durch unsere eigenen Erfahrungen mit dem Handel von beiden Arten von Eisen-Kondoren, beobachteten wir folgendes: 90 Wahrscheinlichkeit Eisen-Kondore neigen dazu, durchschnittlich 9 bis 10 gewinnbringende Monate zu haben, und 2 bis 3 verlieren Monate im Jahr Mit typischen Verlusten von 10 oder weniger. Nach dem Niveau der Arbeitsbelastung und Stress beteiligt, 90 Wahrscheinlichkeit Trades neigen dazu, 6 Monate von niedrigen Stress haben, wo sie leicht Geld, 3 bis 4 Monate von moderaten Stress, wo keine Anpassungen erforderlich sind, aber einige der Spreads unter Druck und müssen sein Beobachtete genau, und 2 bis 3 Monate von höherem Stress und Arbeitsbelastung, wo sie einen Verlust haben und Anpassungen erforderlich sind, um den Verlust unter 10 zu halten. 70 Wahrscheinlichkeit Credit Spreads neigen dazu, durchschnittlich 7 bis 8 gewinnbringende Monate und 4 zu verlieren Monate mit Verlusten in der Regel 10 oder weniger. Nach dem Niveau der Arbeitsbelastung und Stress beteiligt, 70 Wahrscheinlichkeit Trades neigen dazu, 3 Monate von niedrigen Stress haben, wo sie leicht Geld machen, 4 bis 5 Monate von mäßigen Stress, wo keine Anpassungen erforderlich sind, aber einige der Spreads unter Druck und müssen sein Beobachten Sie genau und 4 bis 5 Monate von hohem Stress und Arbeitsbelastung, wo sie einen Verlust haben werden, und Anpassungen sind erforderlich, um den Verlust unter 10 zu halten. Unten ist ein Raster, das die Eigenschaften jedes Ansatzes zusammenfasst, und man könnte zu dem Schluss kommen Dass beide Strategien arbeiten können. In Wirklichkeit können beide Strategien arbeiten und jede Strategie kehrt über die gleichen jährlichen Renditen auf lange Sicht zurück, aber der große Unterschied ist, dass die 70 Trades mit höherer Volatilität, Stress, geforderter Arbeit und Gefahr kommen, mit einem großen Verlust getroffen zu werden, wenn Die zugrunde liegende Sicherheit bewegt sich schnell. Von der Betrachtung der Tabelle über einige Händler bevorzugen die 70 Wahrscheinlichkeit eisernen Kondoren, die sowohl eine Bärnaufruf verbreiten und Stier setzen verbreiten, die für eine 25 bis 40 Rückkehr in 30 bis 45 Tage schießen und sie akzeptieren die Tatsache, dass: 1) Es gibt etwa Eine 40-Wahrscheinlichkeit oder etwa 4 bis 5 Monate im Jahr, dass ihr eiserner Kondor unter Druck kommen wird, was zu einem moderaten Stress führt und zusätzliche Zeit benötigt, um den Handel genau zu beobachten 2) Sie akzeptieren die Tatsache, dass es eine 30 Wahrscheinlichkeit oder etwa 4 zu 5 Monate alt, dass ihre eisernen Kondor in eine hohe Gefahr durch einen schnell bewegten zugrunde liegenden Index, was zu einem hohen Maß an Stress und eine höhere Arbeitsbelastung, um Anpassungen zu minimieren den Verlust für den Monat 3) Und Investoren, die 70 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore umarmen zu bekommen Ok mit der Tatsache, dass wegen der höheren Wahrscheinlichkeit der Eisen-Kondor gehen ITM verursacht einen großen Verlust, sollten sie nicht mehr als 5 ihrer Portfolio zu jedem einzelnen Handel zuzuordnen. Infolgedessen muss der Trader Zeit für die Erforschung und Eröffnung zusätzlicher, nicht verwandter Trades verbringen, um ihr verfügbares Kapital zur Arbeit zu bringen. Im Gegensatz dazu bevorzugen einige Händler die 90 Wahrscheinlichkeit eisernen Kondore, die für eine 10 bis 15 Rückkehr in 30 bis 45 Tagen schießen und sie mögen die Tatsache, dass: 1) Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der eiserne Kondor OTM und rentabel ausläuft, Und infolgedessen gibt es weniger Arbeit amp Zeit beteiligt, seine mehr hands-off, der Händler schläft besser in der Nacht, wenn der Markt wird volatil, und seine eine gute Passform für Menschen mit einem Tag Job 2) Es gibt wenig Stress ca. 6 Monate Pro Jahr, wenn die 90 Wahrscheinlichkeit Trades generieren leichte Geld 3) Händler, die 90 Wahrscheinlichkeit eisernen Kondoren zu akzeptieren akzeptieren die Tatsache, dass es etwa 20 Wahrscheinlichkeit, oder etwa 3 bis 4 Monate alt, dass ihre Eisen-Kondor wird unter Druck, was zu einem moderaten Stress Und erfordert zusätzliche Zeit, um den Handel genau zu beobachten 4) Es gibt eine 10 Wahrscheinlichkeit, oder etwa 2 bis 3 Monate alt, dass der eiserne Kondor wird in hohe Gefahr durch einen schnell bewegenden zugrunde liegenden Index, was zu einem höheren Stress und Arbeitsbelastung, um Anpassungen zu bekommen Um den Verlust für den Monat zu minimieren und schließlich. 5) Die erfahrenen Händler, die über 2 Jahre Erfahrung mit Index Credit Spreads Ampere Kondoren haben, können 90 Wahrscheinlichkeit Trades nutzen, um bis zu 75 ihrer Portfolio in diese einzelne Strategie zu verteilen, wo sie nicht haben, um andere Strategien zu handeln, wenn sie nicht wünschen oder haben die Zeit. Zusammenfassend können beide Strategien funktionieren, da sie beide zumindest auf lange Sicht über den gleichen ROI zurückkehren, aber die 90 Wahrscheinlichkeitsgeschäfte kommen mit weniger Volatilität, Stress, Arbeit und weniger Gefahr, einen großen Verlust zu nehmen, wenn die zugrunde liegenden Bewegungen sind schnell. Darüber hinaus sind 90 Wahrscheinlichkeit Trades mehr Hands-off, wird der Trader besser schlafen in der Nacht, wenn die Märkte volatil werden, und seine eine perfekte Strategie für Menschen mit einem Tag Job. Aus diesem Grund nutzt monatliche Cash Thru Optionen in erster Linie 90 Wahrscheinlichkeit Trades. Über den Autor Brad Reinard ist Chefredakteur der monatlichen Cash Thru Options LLC, ein führender Index Credit Spread Verstärker Iron Condor Optionen Beratung Newsletter, der folgende Erfolgsbilanz hat: 92 2009 33 2008 63 2007 42 2006 50 2005. Für mehr Informationen über die technische Analyse, die wir auf den SampP 500 und Russell 2000 (RUT) Indizes durchführen, zusammen mit dem Handel Handelstipps auf Eisen Kondoren und Credit Spreads besuchen Sie bitte monatlich Wettbewerbe oder rufen Sie Brad direkt gebührenfrei bei 877-248-7455. Der monatliche Cash Thru Options LLC befindet sich in San Jose, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley. Monatliche Cash Thru Options LLC 2013Find High-Probability Kalender Spreads 03232012 7:00 Uhr EST J. W. Jones Chief Options Strategist, Technical Traders, Ltd. In einem niedervolatilen Umfeld wie die Gegenwart können Kalender Spreads hervorragende Rendite-Trades bieten, erklärt Trader JW Jones. Überprüfung seines Prozesses für das Finden und Ausführen von Kalender-Spread Trades. Bei der Betrachtung der spezifischen Architektur der verschiedenen Option Trades, die eine Option Traderrsquos Tag zu besetzen, ist die übergeordnete Überlegung, so viele Faktoren auf den Rücken wie möglich zu setzen. Denken Sie daran, dass die Trades von den drei Urkräften der Option tradersrsquo Welt beeinflusst werden: Preis des Basiswertes, Zeit bis zum Verfall und implizite Volatilität. Trades, die entworfen sind, um den positiven Effekt jeder dieser Variablen zu maximieren, haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Eine häufig verwendete Strategie ist die eines Kalenderaufsatzes. Diese Position wird durch den Verkauf einer kürzeren Option und den Kauf einer längerfristigen Option bei dem gleichen Streik gebaut. Der Kalender kann entweder in Puts oder Anrufen konstruiert werden, aber jeder einzelne Kalender besteht aus der gleichen Art von contractsmdasheither puts oder callsmdashnot eine Mischung aus beiden. Die Profit-Engine für diesen Handel ist die Differenzrate des Zerfalls der Zeitkomponente (extrinsischer Wert) einer Option. Denken Sie daran, dass die Zeitprämie aller Optionen zum Zeitpunkt des Verfalls auf 0 geht. Darüber hinaus ist ein wesentliches Merkmal aller Optionen, dass Zeitverfall nicht linear ist, der Zerfall der Zeitprämie von kürzeren Optionen tritt in einem viel schnelleren Tempo auf als der Zerfall längerfristiger Optionen. In der entsprechenden Umgebung können die Kalenderspreads hervorragende risikofreien Trades anbieten. Was ist die Umgebung, in der die Kalendergeschäfte gedeihen. Es ist die Umwelt der niedrigen impliziten Volatilität. Wie entscheidet ein Händler, was eine Volatilitätsumgebung ist. Er muss die Situation in dem spezifischen Basiswert betrachten, für den er einen Handel betrachtet. Viele Händler sind sich der VIX bewusst, die implizite Volatilität, die den breit gefächerten SPX-Index widerspiegelt. Allerdings sind Datenbanken von verschiedenen Anbietern verfügbar und verfolgen die implizite Volatilität der spezifischen Basiswerte. Die Einbeziehung des aktuellen Wertes dieser Volatilitätsmaßnahmen ist für die Sicherung des Erfolgs einer Vielzahl von Handelsstrukturen von wesentlicher Bedeutung, ist aber besonders wichtig in den Kalendern. Ein Beispiel für diese Art von Diagramm, das der erfolgreiche Optionshändler berücksichtigen muss, ist unten dargestellt. Beachten Sie, dass die statistische Volatilität, die Volatilität, die aus dem historischen Preisverhalten berechnet wird, in braun dargestellt wird. Die implizite Volatilität, die kritisch wichtige Variable für Optionshändler, wird blau dargestellt. Wir werden in diesem Diagramm in einem Moment zurückkehren, aber für jetzt, bemerken Sie die aktuelle Beziehung der blauen Linie zu ihrer letzten Position. Klicken Sie auf Vergrößern Der Zeitrahmen, über den Kalender historisch verwendet wurden, ist von einem Monat zum anderen zum Beispiel, ein März-April Kalender verbreiten. Die Gewinnabgrenzung in diesen Monatskalendern war historisch ziemlich langsam und stetig über eine breite Palette von Preis. Doch die jüngste Verfügbarkeit von wöchentlichen Optionen hat Händler mit ldquowarp-speed calendars. rdquo Lassen Sie uns ein Beispiel für einen solchen Handel und wie angemessen Auswahl von Fahrzeugen können den Wind auf den Rücken setzen. Donnerstagmorgen, bemerkte ich ein Diagrammmuster Ich fühlte mich eine hohe Wahrscheinlichkeit vorgeschlagen, dass NetFlix (NFLX) höher über den Tag handeln würde. Bei der Betrachtung und Modellierung verschiedener möglicher Strukturen für einen kurzfristigen Handel wurde ich von einem sehr günstigen Rendite-Szenario für diese Aktie in der Struktur eines Kalenderhandels getroffen. Die günstigen Bestandteile waren: Verfügbarkeit von sehr flüssigen wöchentlichen Optionen, die am nächsten Tag und einer Woche ab dem nächsten Tag auslaufen würden Das Bestehen einer erheblichen Zeitprämie in den Optionen mit 30 Stunden bis zum Verfall Angemessene implizite Volatilität innerhalb der Optionen, in denen ich erwäge, ein Handel und die Tatsache, dass diese Volatilitäten in den kurz - und längerfristigen Optionen bei einem Wert von 43 gleich waren. Der Handel wurde um ca. 09:30 Uhr eingeleitet und hatte zum Zeitpunkt des Beginns folgende Pampl-Grafik: Klicken Sie auf Vergrößern Der Preis blieb in der gewinnbringenden Zone, die sich in der obigen Grafik widerspiegelte, und der Handel wurde wenige Minuten vor der Schlussglocke für einen Gesamtgewinn von etwas mehr als 10 auf investierte Kapital entfernt. Die primäre Profit-Engine war der Zerfall der Zeit Prämie innerhalb der kurzen Option Bein. Opportunities wie diese sind routinemäßig für den kompetenten Optionshändler verfügbar. Solche Chancen stehen für längere Zeit nicht zur Verfügung und müssen bei der Präsentation genommen werden. Aus diesem Grund müssen Händler, die von solchen Geschäften profitieren möchten, im Voraus mit dem Wissen über das Optionsverhalten vorbereitet werden. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare zu sehen, die von Disqus angetrieben werden.
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