Hammer Forex Strategie

Trading the Hammer Candlestick 8211 Preis Action Strategies Dieser Artikel beschreibt eine kurzfristige Tageshandelsstrategie für den Handel von Hämmern und Hammer Umkehrsignalen. Trading der Hammer Formation Kopie forexop Mit Preis Aktion Signale Indikatoren wie gleitende Mittelwerte, Oszillatoren und so weiter sind gut zu charakterisieren breite Marktverhalten. Aber sie haben einen großen Nachteil. Sie arbeiten meistens durch die Aggregation der Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum. Dies geschieht, um Rauschen und falsche Signale zu entfernen. Dieser Kompromiss zwischen noisedelay ist für den längerfristigen Positionshändler akzeptabel, der versucht, breitere Markttrends zu erfassen. Aber für den Tag Trader, der in und aus dem Markt für einen Zeitraum von Stunden oder weniger diese Arten von Signalen haben begrenzt Gebrauch. Für Day-Trading und Scalper ein Unterschied von ein paar Pips auf Handelseintrag kann der Unterschied zwischen einer gewinnenden und verlieren Strategie. Was ist Preisaktion. Preisaktionen Handel bedeutet einfach, analysieren rohe Preisbewegungen anstatt durch das Objektiv der hinteren Indikatoren zu suchen. Was sind Hammer Candlesticks und wo sie Hammer Kerzen und ihre engen Cousins ​​hängen Männer und Dojis sind eines der grundlegendsten Muster in Finanzdiagrammen gesehen. Leicht identifiziert, diese sind in der Regel an Wendepunkten auf dem Markt beobachtet. Diese Muster können als Punkte betrachtet werden, wo eine Umkehrung der Stimmung stattfindet. Abbildung 1: Hammer-Leuchter kopieren forexop Aufgrund ihrer Eigenschaften sind Hämmer in zwei Situationen ein nützliches Trading-Signal: Trendumkehrungen: Einstieg zu Beginn eines wechselnden Trends (Trendwende) Retrace Scalping: Eingabe der kleineren Retracements, die innerhalb eines Entgegengesetzte Tendenz Die Figuren 2 und 3 zeigen einige klassische Hammermuster. In diesen Ive verwendet ein Metatrader-Hammer-Indikator, um die Hammermuster zu identifizieren und sie auf dem Diagramm anzuzeigen. Die grünen Markierungen zeigen bullish Hämmer. Die roten Markierungen zeigen umgekehrte oder bärische Hammerformationen an. Abbildung 2 zeigt das charakteristische Erscheinungsbild von Hämmern an Marktdrehpunkten. Jeder von ihnen ist eine kurze Dauer schwingen innerhalb eines aktiven Trends, aber wie unten gezeigt, können sie profitable Einträge für Skalp Trades markieren. Abbildung 2: Eine Sequenz von Hammersignalen Kopie forexop Abbildung 3 zeigt eine Nahansicht einer Drei-Hammer-Formation, die den Peak-Trog einer einzelnen Welle markiert. Abbildung 3: Typische Hammerwellenmuster copy forexop Abbildung 4 zeigt eine in größerem Maßstab auftretende Formation. Dieses Beispiel zeigt einen Hammer, der auf dem täglichen Zeitrahmen erscheint, da ein großer Abwärtstrend zu Ende geht. Beachten Sie auch, dass der tatsächliche Trendwendepunkt (markiert mit einer senkrechten Linie) einem gefälschten Hammer (1) vorausgeht. Abbildung 4: Trend Wendepunkt Kopie forexop Basis Hammer Strategie Die hier beschriebene Strategie kann als Scalper für M1 und M5 Zeitrahmen verwendet werden. Es funktioniert ausschließlich auf den Hammersignalen. Eintragssignale Die Handelseintragungen sind wie folgt: Nebensignalhammerausbildung kaufen: Auf dem bullish hammersignal wird ein Bestellauftrag abgelegt. Um schwache Signale zu filtern, sehe ich die Akkumulatorlinie über die letzten n Balken (wobei n eine Eingangseinstellung ist). Damit soll bestätigt werden, dass eine Trendumkehr stattfinden wird. Dies hilft, den Eintrag auf falsche Signale zu eliminieren (siehe weitere Bestätigungen unten). Eine Schnittschwelle wird verwendet, so dass der Kauf nur erfolgt, wenn der Akkumulator unter diesem absoluten Wert liegt. Akkumulator unterhalb der Schwelle - wenn der Markt overselling ist Der Indikator identifiziert sowohl Schwarz-Weiß-Hämmer als bullish Signale. Jedoch wird ein weißer Hammer als ein stärkeres bullisches Signal betrachtet. Die Eingabe von nur weißen Hämmern reduziert die Anzahl der Handelseinträge um etwa die Hälfte. Aber in unseren Back-Tests und Live-Trading es nicht verbessern die allgemeine Rentabilität der Strategie. Sell ​​Side Signal bearish Hammer Formation: Die Verkaufsseite Signal ist im Grunde das Gegenteil der oben genannten. Ein Verkaufsauftrag wird auf den bärischen Umkehrhammer oder den schwarzen Hammer gelegt, der die Losgrenze bereitstellt (verkauft unten). Ähnlich wird der Verkauf nur getroffen, wenn der Akkumulator über der Schnittschwelle liegt. Akkumulator über Schwelle - wenn der Markt überkommt Eine Erläuterung des Akkumulators ist unten angegeben. In dieser Strategie habe ich die Exposition gegenüber einem einzigen Los in jeder Bestellung platziert. Ich habe auch gleichzeitige Longshort-Bestände verhindert. Wenn also ein Kaufsignal erscheint, wenn es eine offene Verkaufsposition gibt, wird der Kauf ignoriert. Und umgekehrt wird ein Verkaufssignal ignoriert, wo es eine aktuelle lange hält. Dies bedeutet, dass die Strategie nur eine einzige Position zu einem Zeitpunkt hält. Offensichtlich kann die Exposition (und das Risiko) auf jede erforderliche Menge erhöht werden, indem die Auftragsvolumina oder die Handelsmultiplikatoren erhöht werden. Bestätigungen Raw Hammer Signale neigen dazu, sehr laut zu sein und mit ihnen blind ist es unwahrscheinlich, dass eine rentable Strategie führen. Das ist der Grund, warum viele rohe Hammerstrategien in meiner Sicht langfristig ausfallen. Die Hammeranzeige filtert bereits schwache und zweideutige Signale aus. Die Aggressivität dieser Filterung kann mit Eingabeeinstellungen an die Anzeige angepasst werden. Die verbleibenden Signale sind sehr zuverlässig. Allerdings können weitere Bestätigungen zur Überprüfung der Bedingungen und zur Beseitigung von Fehlalarmen so weit wie möglich verwendet werden. Akkumulator Der Akku ist ein Oszillator. Dieses Signal kann als ein alternatives Maß für Impuls ähnlich wie MACD, RSI oder OSMA verwendet werden. Der Unterschied ist, dass es nur auf Hammer-Signale funktioniert. Es kann auf einen überkauften Markt hindeuten. Das Signal funktioniert wie folgt: Ein Bärischer Hammer erhöht die Signalleitung um 1 Ein bullischer Hammer dekrementiert die Signalleitung um 1 Das Signal steigt, wenn es eine Reihe von bärischen Hämmern gibt, die normalerweise in einem Aufwärtstrend geschehen. Das Signal fällt, wenn es eine Reihe von bullish Hämmer, die in der Regel in einem Down-Trend gesehen werden. Abbildung 5: Akkumulatorlinie ohne Glättung von Kopie für Expert Abbildung 6: Akkumulatorlinie mit Glättung von Kopien für Expert Die Theorie dahinter ist, dass der Markt 8220 überholt8221 erreicht, wenn man eine Reihe von bärischen (Umkehr-) Hämmern ohne Korrektur hat. Diese treten in der Regel in einem Aufwärtstrend auf. Die Akkumulatorlinie wird in dieser Situation zunehmen, weil jeder bearish Hammer das Signal hinzufügt. In einem Down-Trend passiert das umgekehrte Jeder bullish Hammer verringert das Signal. So wird eine Reihe von zerreißenden Hämmern ohne Korrektur die Akkumulatorlinie nach unten drücken, was darauf hinweist, dass der Markt einen überverkauften Zustand erreicht. Dies kann wie folgt interpretiert werden: Hohe Werte zeigen eine Dominanz von bärischen Umkehrhämmer an. Niedrige Werte geben eine Dominanz von bullischen Umkehrhämmern an. Je größer der absolute Wert der Akkumulatorlinie ist, desto extremer ist die Marktposition. Die Richtung und Steilheit der Steigung ist ein Maß für die Dynamik. Beim Handel auf Hammer-Signale kann der Akku nützlich sein. Es gibt eine Vorstellung von Trendstärke und der Wahrscheinlichkeit, dass ein Hammer tatsächlich zu einer Umkehr führen oder ein falsches Signal sein wird. Extreme Werte im Akkumulator deuten darauf hin, dass mehr von den Hammer-Signalen gefälscht worden sind und nicht einer Umkehrung auf der zu untersuchenden Skala vorausgegangen sind. Es deutet auch darauf hin, dass der Markt eine unausgewogene Position erreicht hat, weil er entweder überkauft oder überverkauft ist. Der Akkumulator kann auch schwache oder zweideutige Signale herausfiltern. Zum Beispiel, bullish Hämmer erscheinen, wenn die allgemeine Tendenz ist stark bearish. Oder wenn bärische Hämmer in einem starken Aufwärtstrend erscheinen. In beiden Fällen kann der Handel gegen den Trend zu riskant sein, ohne weitere Signale zu bestätigen. Beispiele finden Sie in den obigen Abbildungen. Abbildung 5 zeigt den Rohspeicher (Summierung von Hammersignalen). Abbildung 6 zeigt die geglättete Linie. Die Glättung dient zum Filtern und Verringern von Geräuschen. Beim Trading-Preis-Aktion ist das Akkumulatorsignal hilfreich, um eine Perspektive auf die Marktrichtung zu bekommen und wie es sich über das hinausgeht, was durch ein einzelnes Hammer-Signal gegeben wird. Allerdings gibt der Akkumulator eine andere Perspektive, weil er ganz auf Hammerformationen arbeitet und unabhängig von klassischen Trendsignalen und Oszillatoren ist. Beispiel 1: Umgang mit gefälschten Hämmern bei Ausbruchereignissen Als Beispiel siehe Abbildung 7. Das starke Kaufsignal und die Akkumulatorlinie deuten darauf hin, dass der Abwärtstrend kapituliert. Kurz darauf kommt ein klarer Ausbruch aus. Nach der Pause erscheinen zwei gefälschte bärische Hämmer, da der Markt von der nächsten Richtung unsicher wird. Beachten Sie, dass die beiden Hämmer viel schwächer sind als das erste Kaufsignal. Mittlerweile deutet die aufsteigende Akkumulatorlinie darauf hin, dass der Trend auf - und umkehrende Hämmer erscheinen. Der vierte Hammer ist ein starkes Verkaufssignal. Ein kurzes Eintreten in diesem Punkt (und das vorherige) würde tatsächlich zu einem kleinen Gewinn führen. Die Strategie würde normalerweise wählen, diese 8220sell side8221 Einträge zu vermeiden, basierend auf der Tatsache, dass die Signale darauf hindeuten, dass ein starker Aufwärtsausbruch stattfindet. Der fünfte und letzte Hammer zeigt ein anderes Kaufsignal an, an welchem ​​Punkt der Breakout eine zweite Welle des Aufwärtsimpulses eintritt. Abbildung 7: Umgang mit gefälschten Hämmern in Ausbrüchen Kopie forexop Beispiel 2: Umgang mit 8220Border-line8221 Fälle in Trends Bearish Hämmer sind oft in starken Aufwärtstrends gesehen, und ebenso sind bullish Hämmer in bearish Abwärtstrends gesehen. In einigen Fällen können diese Signale tatsächlich zu hochprofitablen Kopfhaut-Trades führen. In anderen Situationen können die Einträge einfach zu riskant sein, um zu rechtfertigen. Das folgende Beispiel zeigt. In Abbildung 8 ist der Gesamttrend nach oben, aber innerhalb dieses Trends erscheinen vier Bärenhammer. Abbildung 8: Trending Hammermuster mit border-line Fällen copy forexop Die erste und letzte zeigen starke Verkaufssignale und würde tatsächlich zu einem akzeptablen Riskprofit-Verhältnis führen. Die Hammerstärke bestätigt diese trotz der Aufwärtstrend als lebensfähige Verkaufseingänge. Auf der anderen Seite sind die mittleren zwei Hämmer (2 und 3) zweideutig. Die Hammerstärke ist schwächer, was darauf hindeutet, dass diese nicht lebensfähige Einstiegspunkte sein können. Angesichts des aktuellen Aufwärtstrends würden diese Hämmer als unterhalb der Schwelle gefiltert Schließlich produziert der vierte bearish Hammer ein starkes Verkaufssignal, und das geht tatsächlich einem tieferen Retracement voraus. Die Akkumulatorlinie und die Stärke des Hammers werden verwendet, um dies zu bestimmen und zwischen Signalen zu trennen, die wahrscheinlich das Ende eines Trends oder nur eine Schaukel markieren. Beispiel 3: Umgang mit Hammerkerzenpaaren und - clustern Sehr häufig erscheinen Hämmer nicht isoliert. Sie erscheinen paarweise, oder manchmal sogar in großen, unordentlichen Clustern. Eine der Herausforderungen des Handels auf Preisaktionssignale beschäftigt sich mit dieser Art von Lärm. Mit der Filterung konnten wir die Häufigkeit von Doppel - (und Dreifach-) Hämmern auf etwa 1 in 20 reduzieren. In den Fällen, in denen Doppelhammer erscheinen, können diese als Bestätigungssignale verwendet werden. Oft ist der erste Hammer zu erscheinen der schwächere der beiden und wird von einem stärkeren Signal in den nächsten Stäben gefolgt (siehe Abbildung 9). Es gibt zwei Möglichkeiten, um mit doppelten Hämmern umzugehen: 1. Lot-Gewichtungsmethode: Wenn ein starker Hammer erkannt wird (oberhalb der Schwelle), blickt diese Methode über einen festgelegten Balkenbereich zurück, um zu sehen, ob ein Paar aufgetreten ist. Der Balkenbereich ist in der Regel zwischen 2 und 10 bar in der aktuellen Chartperiode eingestellt. Wenn ein früherer Hammer aufgetreten ist, wird das zweite Signal verwendet, um das Haltevolumen zu erhöhen. Bei dieser Methode wird dem stärkeren Signal gewöhnlich eine höhere Losgewichtung gegeben. Zum Beispiel, wenn die Signalstärke doppelt ist, dann wird zweimal die Losgewichtung verwendet. Bild 9: Umgang mit Doppelhammern kopieren forexop 2. Clustering-Methode: Die Clustering-Methode geht davon aus, dass echte Hämmer fast immer mit einem oder zwei gefälschten Signalen vorangehen werden. Nach dem k-ten Signal erfolgt ein Eintrag. Zum Beispiel wird bei k 2 die Eingabe nur vorgenommen, nachdem zwei bestätigende Hämmer in der gleichen Richtung über den Balkenbereich erscheinen. Diese Methode führt zu weit weniger Trades, besonders wenn starke Filter verwendet werden, um laute Signale zu entfernen. Beispielsweise wird in Abbildung 10 unten mit k 2 das erste Signal ignoriert. Aber ein Kauf würde beim ersten Paar auslösen und bei dem zweiten Paar verkaufen. In beiden Fällen würde der Eintrag das spätere Hammer-Signal auslösen und nicht weniger rentabel. Abbildung 10: Clustering-Methode. Erstes Signal ignoriert, während zwei Hammerpaare bestätigt werden. Copy forexop Strategy Results Ich habe eine Reihe von Back-Tests durchgeführt, um die Eigenschaften des Hammer-Signals zu demonstrieren. Die Tests wurden mit einem zehnjährigen Datensatz (EURUSD, GBPUSD, AMP USDJPY) durchgeführt und die folgenden Einstellungen wurden verwendet: Basis Hebelwirkung: Set an einem (1 Standard Los pro 100k Eigenkapital) Maximale offene Positionen: 1 Standard Los Die Ergebnisse sind wie Folgt: Abbildung 11: EURUSD M5 Zeitrahmen (10 Jahr) Klick zum Öffnen der Berichtskopie forexop Der EURUSD-Lauf führte zu 595 Trades einen Gewinnfaktor von 1,3 und einen Gesamtgewinn von USD 85.849,50. Abbildung 12: USDJPY M5 Rücktest (10 Jahre) Klick zum Öffnen der Berichtskopie forexop Der USDJPY-Lauf führte zu 600 Trades einen Gewinnfaktor von 1,45 und einen Gesamtgewinn von USD 127.088,20. Abbildung 13: GBPUSD M5 Rücktest (10 Jahre) Klick zum Öffnen der Berichtskopie forexop GBPUSD Run führte zu 536 Trades einen Gewinnfaktor von 1,32 und einen Gesamtgewinn von USD 138.448,96. Als Vergleich wurde der gleiche Test durchgeführt, aber mit den ungefilterten Hammer-Signalen: Das ist der Handel auf jedem Kandidatenhammer, der auf dem Chart erschien. Dies führte zu einem Verlust von - USD 8,154,25. Ähnliche Ergebnisse wurden auf den anderen Paaren erzielt. Dies deutet darauf hin, dass der Handel auf 8220 gefilterten Hammer8221 Signalen unwahrscheinlich ist, eine erfolgreiche Strategie auf lange Sicht zu produzieren. Abbildung 14: Strategie-Ergebnis mit ungefilterten Hammer-Signalen Kopie forexop Hammer Leuchter sind ein äußerst nützliches Preis-Aktion (Echtzeit) Handelssignal. Sie sind auch einfach zu bedienen und zu verstehen. Ihre Echtzeit-Eigenschaften machen sie zu idealen Indikatoren für eine Vielzahl von Scalping - und Day-Trading-Strategien. Hammer Signale neigen dazu, laut zu sein. Die Hauptschwierigkeit bei der Implementierung von Hammerstrategien besteht darin, diese lärmenden und zweideutigen Signale von echten zu trennen. Systeme, die auf Rohhammersignalen handeln, tendieren dazu, längerfristig schlecht zu sein (klicken Sie auf, um das Diagramm des ungefilterten Ergebnisses zu öffnen). Ich habe einige Methoden für den Umgang mit diesen Problemen in diesem Artikel vorgestellt. Die Hammerstrategie wurde gezeigt, um Gewinne unter verschiedenen Marktbedingungen zu produzieren, von denen Trendfolger und andere Systeme, die auf nachlaufenden Indikatoren basieren, scheitern können. WIE WAS IHNEN LESEN Verbinden Sie 11.000 anderen Händlern und abonnieren Sie den Forexops Newsletter. Es ist frei zu verbinden und youll erhalten Updates direkt zu Ihrem Posteingang. Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten. Was ist ein Hammer Ein Hammer ist ein Preis Muster in Candlestick Charting, die auftritt, wenn eine Sicherheit deutlich weniger als seine Eröffnung, aber Rallyes später am Tag zu schließen entweder oben oder in der Nähe seiner Eröffnungspreis. Dieses Muster bildet einen hammerförmigen Kerzenständer, bei dem der Körper mindestens die Hälfte des Schwanzes oder des Dochts ist. BREAKING DOWN Hammer Ein Hammer tritt auf, nachdem eine Sicherheit abgelehnt wurde, möglicherweise darauf hindeutet, dass der Markt versucht, einen Boden zu bestimmen. Das Signal bedeutet nicht, dass bullische Investoren die volle Kontrolle über eine Sicherheit übernommen haben, sondern einfach darauf hinweist, dass die Bullen sich verstärken. Psychologie der Hämmer Hammers signalisieren eine Kapitulation von den Verkäufern, um einen Boden zu bilden, der von einem Preisanstieg begleitet wird, um eine mögliche Umkehrung in der Preisrichtung anzuzeigen. Hämmer sind am effektivsten, wenn ihnen mindestens drei oder mehr aufeinanderfolgende abfallende Kerzen vorausgehen. Abnehmende Kerzen sind mit niedrigeren Schwanznoten gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass die Preise einen niedrigeren Preis erreichen als das Tief der vorherigen Kerzenperiode. Dies veranschaulicht die Fortsetzung der Angst und Verkaufsdruck von den Teilnehmern, die den Schmerz der sinkenden Preise fühlen. Schließlich wird der Schmerz zu groß und zwingt die verbleibenden Verkäufer, sich aus ihren Positionen in einem endgültigen Verkauf Raserei, angezeigt durch den niedrigsten Preis erreicht werden, gefolgt von einem schnellen Rebound aus dem niedrigsten Preis, um den Leuchter mit einem kleinen Körper zu schließen. Der Schwanz sollte mindestens doppelt so groß sein wie der Leuchter. Es sollte ähnlich wie ein Kapital T aussehen. Dies zeigt das Potenzial für eine Hammerkerze an. Beachten Sie den Begriff Potenzial. Hammer-Bestätigung Die wahre Bestätigung der Hammerkerze kann nur gemacht werden, wenn die nächste nächste Kerze mit einer höheren Tiefe als die Hammerkerze schließt. Dies bestätigt die Kapitulation von den Verkäufern, da die Käufer bestimmt haben, dass der Preis zu attraktiv ist, um aufzugehen und schnell in die Position zu kommen. Wenn die fortfahrenden Kerzen fortfahren, um fortlaufend höhere Tiefs zu bilden, zeigt sie an, daß die Kunden jetzt die Pullbacks kaufen und Gebote teilen. Da der Preis höher steigt, kann es auch früheren Verkäufern zu Überdenken und Rückkauf in die Aktie oder andere Finanzinstrumente. Eine Sache zu erinnern ist, dass die Käufer vielleicht nicht bullish auf dem Lager. Tatsächlich können frühe Käufer oft aus Kleinverkäufern zusammengesetzt sein, die tatsächlich Aktien kaufen müssen, um ihre Short-Positionen zu decken und Gewinne zu sperren, wenn eine Hammerkerze sich bildet. Da sich der Preis weiter erholt, kann es auch dazu führen, dass späte Kurzverkäufer ihre Short-Positionen neu bewerten, da frühere Gewinne zu Verlusten werden. Hämmer können an jedem beliebigen Zeitrahmen Leuchter Diagramm gemessen werden. Je größer das Zeitrahmen-Diagramm, desto gründlicher der Hammer-Leuchter wird sein, wegen der mehr Teilnehmer beteiligt. Do Hammer und Shooting Star Candlestick Formationen Arbeit in Forex Candlestick Formationen: Was wir wählen Bei einer großen Anzahl von Leuchter Formationen, ist es Fast unmöglich, die Rentabilität jedes Handelssignals in einer einzigen Studie abzuschätzen. Stattdessen werden wir Paare von ähnlichen Buysell-Signalen innerhalb des gleichen Backtests untersuchen, um die Wirksamkeit jeder einzelnen Formation zu messen. Obwohl nicht ohne seine Einschränkungen, fühlen wir, dass diese Methode eine der objektivsten Maßnahmen zur Rentabilität dieser Buysell-Signale darstellt. Zu diesem Zweck möchten wir die Wirksamkeit von zwei populären Trendumkehr-Candlestick-Patterns untersuchen: die Hammer - und Shooting-Star-Formationen. Ein Hammer bildet sich, wenn der Preis in einem Abwärtstrend ist und der Preis scharf von der offenen, aber eine nachträgliche Umkehr verlässt den Preis, der geringfügig unverändert durch den Schluss liegt. Die Leuchter-Formation ist für ihren langen Docht nach unten, den kleinen Kerzenkörper und den kleinen oder keinen Docht zu den Oberseiten, die diesen Preis in der Nähe der Oberseite seines Intra-Kerzen-Bereichs beenden, deutlich. Es ist eine entschieden bullische Formation, wie es uns sagt, dass Stiere einen anfänglichen bärischen Sturz überwältigt haben. Eine Shooting Star Formation ist effektiv das genaue Gegenteil des Hammer. Der Preis bleibt in einem Aufwärtstrend, wenn er sich öffnet und in einer bestimmten Kerze scharf höher handelt, aber eine nachfolgende Umkehr verlässt ihn nahe oder unterhalb seiner Kerze. Der Shooting Star zeichnet sich durch seinen sehr langen Aufwärtstuch, den kleinen Kerzenkörper und den kleinen bis keinen Docht nach unten aus. Die Formation signalisiert, dass ein bullisierter Lauf anfänglich genug war, um Preis auf neue Höhen zu schieben, aber Erschöpfung hat erlaubt, Bären zu schieben Preis deutlich niedriger vor der Kerze schließen. Backtesting unserer Candlestick Formationen Mit TradeStations EasyLanguage übersetzen wir unsere Candlestick Regeln in quantitativen Code, um ihre Leistung auf historischer Basis zu testen. (Für diejenigen, die daran interessiert sind, den aktuellen Candlestick-Strategiecode im. txt-Format zu sehen, klicken Sie hier.) Damit können wir unsere Konzepte über das Spektrum der Währungen und Zeitrahmen einfach testen. Wir nehmen besondere Sorgfalt darauf hin, dass wir uns nicht in die Lage versetzen, unseren Code zu addieren, der uns dazu beitragen kann, unsere Ergebnisse zu optimieren, denn unser Ziel ist es, die rohe Profitabilität der einfachen Leuchterbildung zu beurteilen. In Bezug auf die tatsächlichen Handelsregeln, sagen wir unsere Strategie, um ein Standard-Los der angegebenen Währungspaar zu kaufen, wenn eine Hammer-Bildung materialisiert und kurz die Währung auf einem Shooting Star verkaufen. Unsere anfänglichen Ergebnisse beinhalten keine Stop-Loss-Aufträge oder Gewinnlimiten. Stattdessen werden Gewinne und Verluste bei der Positionierung von Flips an den nachfolgenden Morgen - oder Abendstar-Formationen realisiert. Der Handel erfolgt auf einer Tageskarte in den drei Jahren, die am Veröffentlichungsdatum enden (4. Dezember 2007). Unser anfänglicher 3-jähriger Backtest auf die Strategie hat uns sehr wenig auf dem Weg zu positiven Nachrichten gegeben, wobei zwei unserer fünf ausgewählten Währungspaare ziemlich große Verluste aus den Buy-Selling-Signalen zeigen. Vielleicht interessant sind die Commodity Bloc AUDUSD und USDCAD die profitabelsten Paare der fünf. Dennoch scheint dies fast eine Abweichung zu sein, da die meisten liquiden Währungen keine wertvollen Gewinne auf diesen Strategien hervorbringen. Unsere Strategie verdient nicht Geld Was gibt es zu unseren Handelsergebnissen, dass wir unsere Strategie erheblich verbessern müssen, bevor wir sogar mit dem Handel mit Hammer - und Shooting-Star-Formationen rechnen können. Ein flüchtiger Blick auf die von unserer Strategie erzeugten Trading-Signale deutet darauf hin, dass diese kodierten Leuchter-Formationen auf Marktwindungen genaue Timingsignale erzeugen. Dennoch sehen wir deutlich, dass es zahlreiche falsche Buysel-Orden gibt, und es bleibt auch klar, dass unsere einfache Strategie, nur zu kaufen, wenn wir einen Hammer sehen und verkaufen, wenn wir einen Shooting-Star sehen, eine sehr schlechte Aufgabe hat, Gewinne zu erfassen. Wie verbessern wir unsere Strategie Eine Untersuchung der Trading-Signale, die von unserem Roh-Leuchter-Code geliefert werden, zeigt Versprechen, und wir glauben, dass bestimmte Änderungen ausreichen können, um unsere Leuchterstrategie rentabel zu machen. In unserem letzten FX Candlesticks Report zeigten wir, dass das Hinzufügen von Sachen wie einfache Take-Profit - und Stop-Loss-Aufträge die Performance von Morning Star und Evening Star Buysell-Signalen deutlich verbessert hat. Um das ideale Profitziel und die Risikogrenze sofort festzulegen, laufen wir jedoch Gefahr, unsere Ergebnisse zu optimieren und zu irreführenden Schlussfolgerungen zu kommen. So schauen wir auf unsere aktuellen Handelsergebnisse, um Fälle zu untersuchen, in denen unsere Strategie eindeutig gescheitert ist, auf der Suche nach Instanzen, in denen unser Handel erfolgreich ist. In der obigen Grafik sehen wir, dass unsere Strategie mehrere ungenaue Buysell-Signale in einer Reihe produziert, mit unserem größten Einzelhandelsverlust, der in Rot hervorgehoben wird. Unser einfacher Code löste einen Kauf auf einer Hammer Candlestick Formation aus, aber wir sehen dann, dass der Preis durch die Key Trendline Unterstützung im Handel folgt, Aus einem diskretionären Standpunkt steht es zu der Annahme, dass wir unseren Handel beenden würden, wenn wir einen Preisunterbrechung durch ein klares Unterstützungsniveau sehen. Dabei hätten wir diesen enormen 615-Pull-Drawdown vermieden und die Ergebnisse unserer Strategie deutlich verbessert. Durch schnelle Schätzungen hätte dies unser gesamtes Nettoergebnis auf 9.330 gesteigert und unseren maximalen Drawdown entsprechend reduziert. Wir können auch auf Fälle schauen, in denen unsere Leuchterstrategien genaue Handelssignale verliehen haben, um zu lernen, wann es am besten ist, Kerzenständer in unserem Devisenhandel zu verwenden. Wann treten FX Candlestick-Signale am besten auf Das folgende Beispiel zeigt uns eine Instanz, bei der eine Shooting-Star-Formation eine 450-Punkte-Umkehrung in der EURUSDa-Solid-Profit-Chance durch einen Standard genau vorhersagte. In diesem besonderen Fall sehen wir, dass die Shooting Star Kerze an der Spitze der Währungspaare vorherige Widerstandsmarke bildet. Die einzige Kerze zeigt uns deutlich, dass EURUSD-Stiere bereit waren, das Währungspaar über die vorherigen Höhen hinaus zu schieben, aber eine tägliche Schließung schlug deutlich vor, dass Bären die Zügel genommen hatten. In diesem Fall hätten wir die Shooting Star Formation und den Zusammenfluss von materiellen Widerstand gegen den EURUSD verkauft. Obwohl unsere Leuchterstrategie kein rechtzeitiges Ausgangssignal erzeugt, da es keinen Hammer gab, hätten wir unseren Leuchterhandel weiterentwickeln können, indem wir die Short-Positionen verließen, wenn der EURUSD nicht unter die Unterstützung bricht. Final Fazit und Caveats Unsere Studie von Hammer und Shooting Star Candlestick Formationen deuten darauf hin, dass sie nicht besonders gut arbeiten, wie Trading-Signale auf sich selbst, aber mit anderen Filtern für potenzielle Trades verbessert die Genauigkeit dieser FX Candlestick Strategien. In der Tat sehen wir, dass eine einfache diskretionäre Untersuchung der Währungsunterstützung und des Widerstandsniveaus einen signifikanten Verlust auf ein EURUSD-Kaufsignal verhindert hätte, während der Zusammenfluss von Leuchter und anderen technischen Signalen eine hervorragende Gelegenheit für ein EURUSD-Verkaufssignal darstellte. So schließen unsere anfänglich entmutigenden Ergebnisse nicht die Wirksamkeit dieser besonderen Leuchterformationen aus. Stattdessen sehen wir, dass es wichtig ist, eine Reihe von technischen Werkzeugen zu kombinieren, um die Wirksamkeit unserer Handelsstrategien zu maximieren. So können sich unsere technischen Formationen von Hammer und Shooting Star als zusätzliche Bestätigung potenzieller Buyselleinträge als wertvoll erweisen. DailyFX bietet Forex News und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen.