Futures Kalender Spread Trading Strategien

Spread Trading: Tricks des Handels In heutigen quadratischen und manchmal unsicheren Märkten, Händler auf der Suche nach einem Weg, um sich zu schützen sollten in Erwägung ziehen Spread Handel. Ein Spread kauft einen Futures-Kontrakt und verkauft einen verwandten Futures-Kontrakt, um von der Änderung der Differenzierung der beiden Verträge zu profitieren. Im Wesentlichen übernehmen Sie das Risiko in der Differenz zwischen zwei Vertragspreisen und nicht das Risiko eines direkten Futures-Kontrakts. Es gibt verschiedene Arten von Spreads und verschiedene Methoden für die Verwendung jeder. Kalenderaufschläge werden durch gleichzeitiges Kauf und Verkauf von zwei Verträgen für dieselbe Ware oder Option mit unterschiedlichen Liefermonaten durchgeführt. Diese Spreads können nur der mechanische Prozess der Aufrechterhaltung einer langen oder kurzen Position durch eine Roll-Zeitraum, wenn der vordere Monat oder Spot Vertrag geht aus dem Brett oder setzen auf eine Position, die von einer Änderung der Differenzial profitieren. Je weiter du in die Zeit gehst, desto mehr Volatilität kaufst du in der Ausbreitung. CME-Gruppe bietet Kalender-Spread-Optionen in Mais, Weizen, Sojabohnen, Sojabohnenöl und Sojaschrot (siehe ldquoKnowing your optionsrdquo). Kalender-Spreads sind in den Getreidemärkten aufgrund der Saisonalität bei der Pflanzung und Ernte beliebt. Zum Beispiel, für Mais, in einem Juli-Dez-Kalender verbreiten, verkaufen Sie die alte Ernte (Juli-Vertrag basiert hauptsächlich auf Verschleppung aus der vorherigen Wachstumssaison) und den Kauf der neuen Ernte (Dezember-Vertrag auf der aktuellen Wachstums-Saison) (siehe LdquoOut mit dem alten, in mit dem newrdquo). Alternativ können Sie eine Dec-July-Ausbreitung ausführen, die neue Ernte verkaufen und die alte Ernte kaufen. Sie können auch ein ganzjähriges Spread handeln, Handel Dec-Dec. Für Weizen können Sie für Dez-Juli, Juli-Dez oder Juli-Juli und für Sojabohnen Juli-Nov (alte Ernte), Jan-Mai, Nov-Juli und ganzjährig Nov-Nov. In einem Optionskalenderverbreitung, der im Wesentlichen Kaufzeit und den Verkauf des Vormonats oder eine Netto-Belastung, erklärt Joe Burgoyne, Direktor des institutionellen und Einzelhandelsmarketings im Options Industry Council. LdquoDie Vorteile von diesem ist, haben Sie die Zeitverfall oder die Erosion, die zu Ihren Gunsten als die Vormonat-Wahl arbeitet, die Ihr kurzfristig näher an das Verfall gerät, rdquo, das er sagt und fügte hinzu, dass Sie den Streik ausführen sollten, in dem Sie das zugrunde liegende Sein am Auslaufen erwarten, weil Der optimale Wert der Ausbreitung ist, wenn die Zukunft bei kurzem Streik bei Verfall ist. LdquoA Kalender-Spread ist eine lange Volatilität verbreitet. Sie sind lange Volatilität, also macht es Sinn für einen Investor, etwas Sinn dafür zu haben, wo Volatilitätsniveaus in diesen beiden Optionen sind, vor allem die eine, die Sie in der Zeit weiter kaufen, weil das ein bisschen empfindlicher auf Volatilität als die Front ist Monat, der empfindlicher auf den Erosionsaspekt ist, rdquo Burgoyne sagt. In den Rohstoffmärkten wurden jedoch viele der fundamentalen Annahmen des Spread-Handels durch die Entstehung von Langzeit-Rohstofffonds umgedreht. Diese Fonds, die auf verschiedene Rohstoffindizes abgestimmt sind, halten eine lange nur Vorspannung und rollen diese Positionen zu einem vorgegebenen Zeitpunkt auf der Grundlage des Index-Prospekts. Der SampP GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) rollt seine Positionen am fünften bis neunten Geschäftstag des Monats vor dem Ablauf. Weil Fonds, die auf diese Indizes benchmarkiert sind, so groß geworden sind - Positionen in einigen Agrarrohstoffen übersteigen die vorherigen Jahreszahlen Gesamtverschleppung - die Natur bestimmter Spreads hat sich geändert. Zum Beispiel, in bullish saisonalen Märkten, Front-Monats-Verträge traditionell würde übertreffen weiter aus Verträge, sondern wegen der Größe der Rolle, wo riesige Mengen des Vormonats verkauft werden und lange Positionen werden in den nächsten Monat gerollt, das hat sich geändert. Es gab Fälle, wo was wäre ein ldquobull spreadrdquo (Kauf der vorderen Monat und den Verkauf der weiter aus Vertrag) hat Geld verloren, während eines Bullenmarktes wegen der ldquoGoldman roll. rdquo Um diesen Effekt zu bekämpfen, haben viele Händler ldquobear spreadsrdquo ( Verkauft den vorderen Monat und kauft den weiteren aus Vertrag) vor den indexesrsquo Rollperioden in der Hoffnung, die Vorteile der Geldströme zu nutzen. Dies ist oft wirksam, aber stellt ein Problem, wenn eine ernsthafte Versorgung Problem entsteht, die Spot Monat Vertrag höher. Dies geschah im September 2006 und kostete Bären, die Einheimische in der Weizengrube im Chicago Board of Trade über 100 Millionen von einigen Schätzungen verbreiten. Die Quintessenz ist, dass sich einige traditionelle Beziehungen geändert haben und Händler müssen sich der Fondsaktivität bewusst sein, wenn sie sich auf Spreadpositionen einlassen. Über den AutorFutures Kalender Spread Futures Kalender Spread - Definition Futures Kalender Spread sind Futures Spreads, die gleichzeitig lange und kurze Futures-Kontrakte von verschiedenen Liefermonaten sind. Futures Kalender Spread - Einführung Futures Kalender Spreads, auch bekannt als Futures Time Spreads, Futures Horizontal Spreads, Intermonth Spread oder Interexpiration Spread, sind eine Klasse von Futures-Strategien, die Futures-Kontrakte von verschiedenen Ablaufmonaten verwendet, um eine bullish oder bearish Futures-Position zu produzieren Die weniger flüchtig ist als eine endgültige lange oder kurze Futures-Position. Weil Futures-Kalender-Spreads weniger volatil sind, benötigen sie auch eine weit geringere Marge als direkte Positionen, was zu einer stärkeren Hebelwirkung und einer effizienteren Nutzung von Kapital führt. Was sind Futures Kalender Spread Futures Kalender Spreads sind alle Futures-Strategien, bestehend aus Futures-Kontrakte von verschiedenen Ablaufmonaten auf dem gleichen zugrunde liegenden zusammen in einer einzigen Position. Futures-Kalender-Spreads sollen von der Differenz der Bewegungsrate zwischen kurzfristigen Futures-Kontrakten und längerfristigen Futures-Kontrakten profitieren und sind daher weit weniger volatile Positionen als endgültige Futures-Positionen. Futures-Kalender Spreads, die lange kurzfristige Futures-Kontrakte und kurzfristige (abgegrenzte) Futures-Kontrakte sind bekannt als Bull Spreads, während Futures-Kalender Spreads, die kurz kurzfristige Futures-Kontrakte und lange längerfristige Futures-Kontrakte sind bekannt als Bear Spreads bekannt sind. Explosive Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Schüler über 45 pro Handel, zuversichtlich, Trading-Optionen in den US-Markt auch in einer Rezession Wie Futures-Kalender verbreitet Profit Anstatt direkte Spekulationen in den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes, Futures Kalender Spreads tatsächlich spekulieren Auf die Preisbeziehung zwischen kurzfristigen und längerfristigen Futures-Kontrakten. Anstatt nur zu profitieren, wenn sich der Kurs des Basiswerts in einer einzigen Richtung bewegt, können Futures-Kalender-Spreads von bis zu fünf verschiedenen Szenarien durch die verschiedenen relativen Kursbewegungen zwischen kurzfristigen und längerfristigen Futures-Kontrakten profitieren. Zum Beispiel, anstatt lange auf eine Futures-Kontrakte und profitieren nur, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes steigt, ein Futures-Stier Kalender verbreitet Gewinne auch, wenn der kurzfristige Futures-Vertrag stagniert, während die langfristige Futures-Vertrag abschreibt mit dem Preis von Der zugrunde liegende Vermögen stagniert, wenn der kurzfristige Futures-Kontrakt um einen geringeren Betrag sinkt als der langfristige Futures-Kontrakt, wenn der Kurs des Basiswertes leicht sinkt. In der Tat können beide Arten von Futures-Kalender-Spreads in der Lage zu profitieren, wenn der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes steigt, nach unten oder sogar seitwärts, abhängig von der Preisbeziehung zwischen den kurzfristigen und langfristigen Futures-Kontrakte. Solche Preisbeziehungen zwischen den kurzfristigen und langfristigen Futures-Kontrakten sind weitgehend von dem Angebot und der Nachfrage des zugrunde liegenden Vermögenswertes selbst betroffen, anstatt der technischen Spekulation, die Futures-Kalenderspreads ideal für den Handel von Versorgungssaisonalitäten bestimmter Rohstoffe wie Sojabohne macht. Einer der beliebtesten Futures-Kalender-Spreads auf Sojabohne ist der JuliNovember verbreitet. Die Nutzung der bekannten Saisonalitäten in Angebot und Nachfrage und die Verwendung der richtigen Futures-Kalender-Spread kann zu guten konsistenten Gewinnen führen. Rückblickend in den Jahrzehnten sehen Sie vielleicht das gleiche Angebot und Nachfrage Muster wiederholen für bestimmte Rohstoffe wie die Nachfrage nach Heizöl steigt in die Wintermonate. Zusammen mit einem solchen Muster können Sie auch feststellen, dass sich die Preisbeziehung zwischen kurzfristigen und aufgeschobenen Futures-Kontrakten dieser Waren in einer festen Weise verhält. Entsprechend, wie sie sich dazu neigen, sich zu verhalten, setzen die richtigen Futures-Kalender verbreiten, um die Chance nutzen zu können, kann zu einer geringen Volatilität, niedrigem Risiko, niedrigen Marge und hohen Rückkehr Handel führen. Vorteile von Futures Kalender Spreads Futures Kalender Spreads haben die folgenden Vorteile gegenüber endgültigen Futures-Positionen: Low Margin Futures Kalender Spreads erfordert viel niedrigere Marge als endgültige Positionen aufgrund der Tatsache, dass die Bewegung in einem zukünftigen Vertrag durch eine Gegenbewegung in einem anderen Futures-Kontrakt abgesichert wird, Was zu einer deutlich niedrigeren Gesamtpreisvolatilität führt. Niedrigere Marge führt nicht nur zu einer höheren Kapitalrendite, sondern ermöglicht auch die Beteiligung von Futures-Händlern mit kleinen Konten. Niedrige Volatilität Aufgrund der Gegenbewegung in den Futures-Kontrakten ist die Volatilität der Gesamtposition viel niedriger und ist weniger wahrscheinlich, sich durch große Mengen zu ändern, auch wenn der Preis der Futures-Kontrakte plötzlich in eine Richtung stürzen sollte. Dies führt zu einem sichereren Handel und mehr Reaktionszeit sollte Grundlagen im Markt ändern plötzlich. Mehr Fülle als Spekulationen Als Futures-Kalender Spreads können von mehr als nur Bewegungen in den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes profitieren, Trading Futures Kalender Spreads können mehr lohnend für geschickte Futures-Händler, da sie nicht nur Chance sind, Spekulationen in der einzigen Richtungsbewegung in der Preis des Basiswerts. Wie können Futures-Kalender-Spreads gehandelt werden Futures-Kalender Spreads können langfristig gehandelt werden, indem sie bis zum Ablauf der kurzfristigen oder langfristigen Futures-Kontrakte oder sogar Daytraded auf mehr volatile Vermögenswerte. Die Preisbeziehung von kurzfristigen und langfristigen Futures-Kontrakten kann sich mehrmals an einem Tag ändern, so dass es äußerst lohnend für geschickte technische Händler ist. Kalenderverbreitung Die Kalenderspanne bezieht sich auf eine Familie von Spreads mit Optionen des gleichen Basiswertes. Gleiche Streikpreise. Aber unterschiedliche Verfallmonate. Sie können mit allen Anrufen oder allen Puts erstellt werden. Auch bekannt als Zeitverteilung oder horizontale Verbreitung. Call-Kalender Spread Mit Anrufen kann die Kalender-Spread-Strategie durch den Kauf von langfristigen Anrufen und gleichzeitig das Schreiben einer gleichen Anzahl von Near-Monats-on-the-money oder etwas out-of-the-money Anrufe der gleichen zugrunde liegenden Sicherheit mit der Gleicher Ausübungspreis. Die Idee hinter dem Kalender verbreitet ist, Zeit zu verkaufen, weshalb Kalender Spreads auch als Zeit Spreads bekannt sind. Der Optionshändiger hofft, dass der Preis des Basiswertes nach Ablauf der nahen Monatsoptionen unverändert bleibt, so dass sie wertlos sind. Da die Zeitverfall der nahezu monatlichen Optionen schneller ist als die längerfristigen Optionen, bleiben seine langfristigen Optionen immer noch viel von ihrem Wert. Der Options-Trader kann dann entweder die längerfristigen Anrufe für weniger oder schreiben einige weitere Anrufe und wiederholen Sie den Prozess. Bull Kalender Spread Wenn die Optionen Trader ist bullish für die langfristige und verkauft die Near-Monats-Anrufe mit der Absicht, den langen Anruf kostenlos zu fahren, ist er die Umsetzung der Stier Kalender Spread-Strategie. Neutrale Kalenderspread Wenn der Optionshändler auf der zugrunde liegenden Sicherheit neutral ist und die nahezu monatlichen Anrufe verkauft, die vorwiegend aus Zeitverfall zu verdienen sind, dann implementiert er die neutrale Kalenderspreadstrategie. Put Calendar Spread Die Kalenderspanne kann auch mit Put-Optionen implementiert werden. Bereit zum Start Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen.